Questo era uno studio che volevo iniziare a novembre ma poi non se ne è più fatto niente.
Comunque l'obiettivo è quello di trovare le differenze che ci sono sotto ai payoff, per poter scrivere qualche regoletta che ci aiuti ad ottimizzare le strategie.

Es:
Creo una strategia e per determinati valori del sottostante vorrei che il payoff avesse una determinata forma...
Cosa compro? cosa vendo? meglio OTM o ITM? o faccio qualcosa di sintetico?
Ecco, non credo esista un meglio o peggio, esistono alternative che hanno un loro percorso...
Allora se si sceglie una strada la strategia andrà controllata sopratutto negli istanti iniziali con un occhio particolare alla volatilità.
Un'altra strada potrebbe invece canalizzare il rischio nel delta ma solo nelle ultime due settimane di vita delle opzioni.
Il senso è che tutte queste alternative generano lo stesso payoff..

Per questo ho scelto le condor... perché hanno un payoff "semplice"..