Valutazione strategia

[fab62]

Ciao a tutti

Oggi come banco di prova ho iniziato ad applicare i segnali del sito sul mini s&p 500.
C'era un segnale long sullo slow revolution appena iniziato ed ho provato a costruire una strategia di questo tipo collegandomi in real con iwbank ( quindi prezzi reali)



A vederla cosi' mi pareva buona ( 830 dollari di incasso per un periodo di 9 giorni alla scadenza ed in linea con il trend che è long anche sul daily ) ma quando faccio la richiesta della valutazione la strategia risulta carente . Qualche anima pia saprebbe darmi una spiegazione in merito ?
Grazie come sempre per la vostra comprensione e pazienza.

Saluti Fab

[cmerru]

Ciao a tutti

Oggi come banco di prova ho iniziato ad applicare i segnali del sito sul mini s&p 500.
C'era un segnale long sullo slow revolution appena iniziato ed ho provato a costruire una strategia di questo tipo collegandomi in real con iwbank ( quindi prezzi reali)



A vederla cosi' mi pareva buona ( 830 dollari di incasso per un periodo di 9 giorni alla scadenza ed in linea con il trend che è long anche sul daily ) ma quando faccio la richiesta della valutazione la strategia risulta carente . Qualche anima pia saprebbe darmi una spiegazione in merito ?
Grazie come sempre per la vostra comprensione e pazienza.

Saluti Fab

provo a dirti la mia..pur non configurandomi come "anima pia"

credo che il rapporto massimo profitto/massimo rischio incida molto sulla valutazione...anche se poi tu in verità interverresti prima di essere arrivato al massimo rischio..sempre se hai la possibilità di farlo..(cioè se il mercato decide di non farti -4 in open perchè così...han deciso così e basta!)...e allora questo rapporto max profit/max rischio diventa un bel warning in fase di studio della strategia...

in effetti vedendo il payoff anche solo concentrandosi sull'atnow..anche un piccolo ritracciamento (specie se immediato) può penalizzare molto (gamma degli ultimi giorni se ce l'hai contro e alto..son mazzate!) ..e soprattutto non ti darà grandi possibilità di manovra..con poco più di 7 gg davanti..(a meno di fare altre mosse tipo rolling su scadenze successive)...

e penso anche con eventuale hedging veloce (ma questo la valutazione strategia non lo può sapere) pochi punti sfavorevoli e eroderesti tutto il premio..perchè ne hai poco da proteggere..e il punto indice pur su mini sp500 non è proprio indolore quanto a peso..

[Cagalli Tiziano]

provo a dirti la mia..pur non configurandomi come "anima pia"

credo che il rapporto massimo profitto/massimo rischio incida molto sulla valutazione...anche se poi tu in verità interverresti prima di essere arrivato al massimo rischio..sempre se hai la possibilità di farlo..(cioè se il mercato decide di non farti -4 in open perchè così...han deciso così e basta!)...e allora questo rapporto max profit/max rischio diventa un bel warning in fase di studio della strategia...

in effetti vedendo il payoff anche solo concentrandosi sull'atnow..anche un piccolo ritracciamento (specie se immediato) può penalizzare molto (gamma degli ultimi giorni se ce l'hai contro e alto..son mazzate!) ..e soprattutto non ti darà grandi possibilità di manovra..con poco più di 7 gg davanti..(a meno di fare altre mosse tipo rolling su scadenze successive)...

e penso anche con eventuale hedging veloce (ma questo la valutazione strategia non lo può sapere) pochi punti sfavorevoli e eroderesti tutto il premio..perchè ne hai poco da proteggere..e il punto indice pur su mini sp500 non è proprio indolore quanto a peso..

[fab62]

provo a dirti la mia..pur non configurandomi come "anima pia"

[fab62]

provo a dirti la mia..pur non configurandomi come "anima pia"

credo che il rapporto massimo profitto/massimo rischio incida molto sulla valutazione...anche se poi tu in verità interverresti prima di essere arrivato al massimo rischio..sempre se hai la possibilità di farlo..(cioè se il mercato decide di non farti -4 in open perchè così...han deciso così e basta!)...e allora questo rapporto max profit/max rischio diventa un bel warning in fase di studio della strategia...

in effetti vedendo il payoff anche solo concentrandosi sull'atnow..anche un piccolo ritracciamento (specie se immediato) può penalizzare molto (gamma degli ultimi giorni se ce l'hai contro e alto..son mazzate!) ..e soprattutto non ti darà grandi possibilità di manovra..con poco più di 7 gg davanti..(a meno di fare altre mosse tipo rolling su scadenze successive)...

e penso anche con eventuale hedging veloce (ma questo la valutazione strategia non lo può sapere) pochi punti sfavorevoli e eroderesti tutto il premio..perchè ne hai poco da proteggere..e il punto indice pur su mini sp500 non è proprio indolore quanto a peso..

Grazie mille gentilissimo come sempre.
Se non ti rompo troppo le scatole potresti dirmi se e come è possibile migliorarla o se proprio è una strategia da scartare senza nemmeno prenderla in considerazione ?

P.S. Dopo Tiziano oramai sei il mio Guru.... ho il desktop tappezzato di screen con i tuoi interventi

Saluti Fab

[cmerru]

Grazie mille gentilissimo come sempre.
Se non ti rompo troppo le scatole potresti dirmi se e come è possibile migliorarla o se proprio è una strategia da scartare senza nemmeno prenderla in considerazione ?

P.S. Dopo Tiziano oramai sei il mio Guru.... ho il desktop tappezzato di screen con i tuoi interventi

Saluti Fab

guarda sono spesso fuori casa in questi giorni e mi collego raramente..non riesco a farti in tempi veloci qualche considerazione più approfondita...comunque così vedendola..forse al segnale slow revolution avrei provato a vendere un opzione su scadenza un po' più lunga..ad esempio in diamo i numeri vedo che (come in altri sottostanti) i market maker stanno prezzando una vola delle put scadenza >90 gg circa da 2 a 3 volte quella di breve..

questa è solo un'idea..ma sicuramente se poi ti va contro (sempre con coperture prima di vendere cmq!)...essendo un'opzione dove incassi più premio..hai più margine di manovra..se ti va contro..e ti consentirebbe anche con maggiore premio incassato di lavorare meglio..ad esempio magari vendendo un'opzione puoi comprarti che so 3/4 coperture...cioè in pratica incassando più premio ti fai finanziare meglio dal mercato le coperture e tu stai meglio anche come margini richiesti dal broker...(gamma molto sotto controllo..se noti sono le strategie che fanno più spesso gli istitutionals..)...

e in questo caso potresti magari provare a vedere che viene fuori vendendo opzione che so su giugno..diciamo atm..e coprendoti sulle scadenze più vicine..in modo da spendere meno...

ti arrivo a dire..ci fosse stato un segnale short..avrei cmq provato a vedere cosa veniva fuori vendendo non una call ma sempre una put...lunga...per ricevere più premio causa volatilità maggiore..e poi sintetizzando col future..

e il fatto che l'opzione venduta scada a giugno..ovviamente non significa che te la devi tenere fino a scadenza..

e cmq è sempre preferibile entrare poco per volta..seguendo anche indicatori di forza del trend..(esempio momentum)...di modo che anche come vendita opzioni hai prezzi mediati sia per strike..in base a come si muove il mercato (e te lo dice lui quando e quante mosse devi fare)...sia per volatilità...(che poi a scadenza sai che sarà zero..)..

io mi sono stampato in testa una cosa che ha detto Tiziano con la semplicità che lo contraddistingue..che magari se la senti dici...beh ovvio..e se allora ovvio..e lui sicuramente lo fa..dici..perchè io non l'ho fatto prima? eheh...

ed è questa...essendo per ipotesi 1000 il premio venduto da voler portare a casa..è più facile fare il 100% vendendo premio per 1000..magari sulla prima scadenza o fare che so il 50%...vendendo premi per 2000 su scadenza più lontana..e più vai lontano ovviamente più incassi premio..


ps rispondo al tuo ps con un ps.....affidati a Tiziano e al suo super team..che è meglio! insomma..non far di me un guru..ahah...no a parte gli scherzi...io provo quando posso a dare il mio pur piccolo contributo basato sulla mia esperienza..che però non è di molti anni...quindi..attento al guru..ahah...

[fab62]

guarda sono spesso fuori casa in questi giorni e mi collego raramente..non riesco a farti in tempi veloci qualche considerazione più approfondita...comunque così vedendola..forse al segnale slow revolution avrei provato a vendere un opzione su scadenza un po' più lunga..ad esempio in diamo i numeri vedo che (come in altri sottostanti) i market maker stanno prezzando una vola delle put scadenza >90 gg circa da 2 a 3 volte quella di breve..

questa è solo un'idea..ma sicuramente se poi ti va contro (sempre con coperture prima di vendere cmq!)...essendo un'opzione dove incassi più premio..hai più margine di manovra..se ti va contro..e ti consentirebbe anche con maggiore premio incassato di lavorare meglio..ad esempio magari vendendo un'opzione puoi comprarti che so 3/4 coperture...cioè in pratica incassando più premio ti fai finanziare meglio dal mercato le coperture e tu stai meglio anche come margini richiesti dal broker...(gamma molto sotto controllo..se noti sono le strategie che fanno più spesso gli istitutionals..)...

e in questo caso potresti magari provare a vedere che viene fuori vendendo opzione che so su giugno..diciamo atm..e coprendoti sulle scadenze più vicine..in modo da spendere meno...

ti arrivo a dire..ci fosse stato un segnale short..avrei cmq provato a vedere cosa veniva fuori vendendo non una call ma sempre una put...lunga...per ricevere più premio causa volatilità maggiore..e poi sintetizzando col future..

e il fatto che l'opzione venduta scada a giugno..ovviamente non significa che te la devi tenere fino a scadenza..

e cmq è sempre preferibile entrare poco per volta..seguendo anche indicatori di forza del trend..(esempio momentum)...di modo che anche come vendita opzioni hai prezzi mediati sia per strike..in base a come si muove il mercato (e te lo dice lui quando e quante mosse devi fare)...sia per volatilità...(che poi a scadenza sai che sarà zero..)..

io mi sono stampato in testa una cosa che ha detto Tiziano con la semplicità che lo contraddistingue..che magari se la senti dici...beh ovvio..e se allora ovvio..e lui sicuramente lo fa..dici..perchè io non l'ho fatto prima? eheh...

ed è questa...essendo per ipotesi 1000 il premio venduto da voler portare a casa..è più facile fare il 100% vendendo premio per 1000..magari sulla prima scadenza o fare che so il 50%...vendendo premi per 2000 su scadenza più lontana..e più vai lontano ovviamente più incassi premio..


ps rispondo al tuo ps con un ps.....affidati a Tiziano e al suo super team..che è meglio! insomma..non far di me un guru..ahah...no a parte gli scherzi...io provo quando posso a dare il mio pur piccolo contributo basato sulla mia esperienza..che però non è di molti anni...quindi..attento al guru..ahah...

Altro screen finito sul mio desk ........
Grazie e buona giornata

Fab