Citazione Originariamente Scritto da lato81 Visualizza Messaggio
Salve, non capisco perchè nonostante abbia aggiornato la chain (se dipende da quello) e prendendo un opzione di qualsiasi titolo e di qualsiasi tipo, sia essa put o call, a prescindere se a long od a short mi viene caricato nel portafoglio di simulazione rispettivamente o il prezzo bid o quello ask.
Non dovrebbe essere utilizzato il prezzo "last" ossia l'incrocio domanda offerta nel momento di simulazione di acquisto?
Essendo quest'ultimo prezzo naturalmente diverso dal bid o ask e venendo confrontatao con il prezzo nel portafoglio mi viene attribuita una perdita o un guadagno!
E' corretto il mio ragionamento oppure questa discrepanza bid o ask con il last è il "prezzo" che si paga al market maker?
Es:
opzione 1 call strike 17 bid 0.5735 ask 0.649 last 0.64 - prezzo sottostante 17.51
short di questa opzione per ogni azione comrpendente il contratto ( lotto minimo 500 )
prezzo in portafoglio bid (0.5735) ed at.now a -37.75 perchè viene confrontato con il last pari a 0.64
Quindi appena comprato si è sotto di 37.75 € x azione che moltiplicate x il lotto minimo è = -18875 €
Spero di non aver scritto cavolate e che venga smentito in positivo
Ciao,
come hai notato Fiuto ti propone sempre la situazione a te peggiore possibile, ovvero compri sul prezzo ask e vendi sul prezzo bid. Questo proprio per lo spread bid/ask che il MM impone. Il Last sulle opzioni non è attendibile a causa degli scambi poco frequenti. Quindi la situazione che ti propone Fiuto è sempre e comunque la peggiore che tu puoi trovare, sulla colonna Last della tua strategia per le opzioni trovi sempre il prezzo Bid o Ask a seconda rispettivamente se sei compratore o venditore.

Ciao Ciao