Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
ottimo!
io ho applicato in passato il coefficiente di Hurst senza ottenere però i risultati desiderati (oltretutto non ero fresco di laurea, specifica, come te).

Se riesci ad ottenere qualche cosa di buono, me lo puoi passare e lo verifico con i mezzi che ho a disposizione. Facciamo un back test di qualche lustro.
Ciao,

be' io per il momento ho implementato qualcosa in MATLAB ma i test sono ancora pochi. La speranza e' che in BeeTrader possa riuscire a velocizzare il tutto.
In ogni caso, credo non si possa prescindere da un sw di calcolo esterno. Come ogni stima, anche con il coefficiente di Hurst si tratta di stabilire quando esso sia significativamente diverso da 0.5.
Diciamo che sono un po' piu' ottimista lato vola, ben piu' prevedibile.
Del resto a noi la direzione serve relativamente e, come arai certamente capito, queste semplici idee vanno in una sola direzione: cercare di capire se su un determinato livello su cui abbiamo previsto l'aggiustamento il sottostante e' probabile che stazionera' facendoci entrare e uscire di continuo. Creare quindi delle soglie dinamiche sulla base dei risultati ottenuti.
Quindi un possibile strumento (da vedere quanto piu' efficace di altri indicatori di regime) a supporto dell'attivita' di gestione che tu ci hai insegnato.


Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
Il tuo nick "the learner" non ti rende assolutamente giustizia! Ok ora vado a studiare il coefficiente di Hurst, grazie a tutti per i preziosi ed interessanti spunti!
Ciao CIVT,

tranquillo, sono cose molto semplici queste... regressione lineare o poco piu'.