Divergenze tra Strategy in Real e Backtest su TS

[Thalos]

Come ti ha scritto BMM devi capire come avviena la sequenza:
in real time i prezzi sono quelli del real time, se poi lo spegni e lo riavvii è chiaro che i prezzi saranno quelli di apertura o chiusura della barra dato che altri non ce ne sono.
Mica se li può inventare...questo sarebbe un errore perchè non conosce la sequenza con cui si è formata la barra.


Se vuoi fare dei backtest i cui risultati corrispondano sempre ogni volta che riapplichi il segnale, allora nel tuo scirpt devi usare sempre e solo le barre precedenti all'ultima. Ad esempio, nel Trading System che hai messo sopra, la tua condizione di Buy è:

CROSSOVER(SignalLine, BigBottom)

Se la trasformi così:

CROSSOVER(REF(SignalLine, 1), REF(BigBottom, 1))

il backtest e la strategia corrispondono perfettamente, perchè non fai mai riferimento alla barra in costruzione.


Permettimi allora di dirti che non è beeTrader che sbaglia ma sei tu che gli dai delle informazioni sbagliate.

Inserito il REF... Ora verifico il tutto...