Divergenze tra Strategy in Real e Backtest su TS

[TFiutoT384]

Ringrazio Thalos per aver sollevato questo aspetto e Tiziano per la risposta dato che anch'io ho trovato questo problema, ovvero la divergenza tra il backtest e il reale.
il codice è molto semplice:

buy scripts

# REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods.
# Un-comment and edit the line below to set your own value.
# SET REQUIRED_BARS = 50

INPUTS: @periods(10), @trailAmount(100), @trailPercent(10), @stopLoss(400)

SET TRAILING_STOP = @trailAmount
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET hh = HighestHighValue(@periods)
#SET ll = LowestLowValue(@periods)

HIGH = hh


sell scripts (di seguito)

#SET hh = HighestHighValue(@periods)
SET ll = LowestLowValue(@periods)

LOW = ll

(PS: utilizzo per i test un solo future sul CAC40 e sul Dax e il Tf = 5 minuti, quindi il problema del n. contratti non si pone, trattasi di 1 solo contratto).

Chiedo quindi aiuto per capire quale istruzione devo inserire (o come modificare lo script) perché in real time si comporti come nel backtest. Grazie.