Divergenze tra Strategy in Real e Backtest su TS

[TFiutoT384]

Ciao TFiutoT384,
se hai un trading system in cui è previsto un trailing stop non puoi condurre dei back test perchè Bt analizzando i dati storici non sa quale è stata la sequenza tick by tick perche semplicemente non ha queste informazioni e quindi non sa quale serebbe stata l'uscita reale dal trade. In questo tipo di sistemi va verificata la bontà solo facendo il front-test con sequenze di tick reali.
Ognimodo dalle immagini che mostri mi sembra anche di vedere che il backtest entra a chiusura barra e il front test ad apertura
Apo

Grazie Apo. Dopo il tuo intervento ho notato una cosa di cui non mi ero accorto prima e cioè che in un backtest di un TS con il trailing stop, il software utilizza i valori di chiusura migliori ovveri il valore più basso della barra in caso di trailing stop short e il valore più alto della barra in caso di trailing stop long. Di conseguenza il backtest da rendimenti molto più alti da quelli che ci sarebbero nella realtà ma questo appunto è dovuto al fatto che in traling stop il software non può sapere come si è sviluppata la variazione dei prezzi in quella barra/time frame.
Per cui se il TS ha un trailing stop, è da evitare il backtest.
Mentre x il BeeBobao invece credo che vada bene il backtest dato che non ho letto trailing stop. Sei d'accordo?