Divergenze tra Strategy in Real e Backtest su TS

[Apocalips]

Le prove che sto' testando questa settimana sono sul Bobao con Time Frame a 15 Minuti e senza il

La cosa strana e' che ho portato un TS semplice semplice con due Medie mobili su Visual Trader e lo stesso lo Messo su Beep, uguale uguale, facendoli girare per tutto il giorno in contemporanea...

Risultato e' che Visual Trader fa in Real esattamente quello che fa in Test, mentre Beep non c'e' una sola corrispondenza, cio' mi sembra alquanto strano, e a mio avviso merita un' attenta riflessione..

Thalos, rifletti un attimo
Se usi il REF traslando tutto di una barra avrai gli stessi risultati che vedi nel backtest perchè tu forzi il trading system ad entrare all'open della barra corrente che equivale circa alla chiusura della barra precedente sulla quale viene verificata la condizione

Il passaggio cruciale che ti sta sfuggendo è che la verifica con il back test non la devi fare sullo stesso sistema che hai usato per il front test perchè altrimenti continuerai a vedere sempre 2 cose diverse.

In sintesi il paragone lo devi fare in questo modo:

per il back test ------> utilizzi il TS originale
per il front test-------> utilizzi il TS modificato con il REF

a questo punto confronti i risultati e avrai gli stessi livelli di ingresso e uscita salvo piccoli gap del cambio barra.

Apo