Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
Grazie a Tiziano sappiamo che c'è un vantaggio a non mettere a mercato tutte le legs di una strategia nello stesso momento ma è meglio cercare di avvantaggiarsi di un (piccolo) movimento di prezzo del sottostante per riuscire a spuntare prezzi migliori e riuscire ad alzare il payoff

Ad esempio dovendo montare uno spread di 10 call sarebbe buona cosa inziare con l'acquisto delle call, attendere un rialzo e poi vendere le call che nel frattempo hanno aumentato il loro prezzo migliorando il payoff complessivo

Facile a dirsi, difficile a farsi, ovviamente

Credo sia meglio usare un sistema stop and reverse in modo da farlo girare più volte di seguito spezzettando gli ingressi in più tranche in modo da ridurre le probabilità di entrare sul falso segnale. Nel caso di prima per montare i 10 spread potrei farlo girare 10 volte o 5 volte comprando/vendendo due lotti a volta

Qualcuno ha voglia di condividere la metodologia che adotta?

In sostanza si tratta di individuare un trading system SAR sul sottostante e usare i relativi segnali per procedere con le opportune operazioni sulle opzioni

Qualcuno ha codificato il proprio metodo in un workflow? Se si, che tipo di ordini usa (market, shave ecc)?

Grazie in anticipo a chi vorrà partecipare
Discorso molto interessante.... una curiosita' .... che TF pensi sia opportuno usare per spezzettare gli ingressi ?
Se si segue il TF orario , non si potrebbe incorrere nella possibilita' di dover attendere anche alcuni giorni prima di avere un segnale di reverse ? Per mettere a mercato 10 opzioni è quindi il caso di usare scadenze molto lunghe ?

Grazie e buon lavoro.

Fab