Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
TF breve, vantaggio piccolo, ma entrate certe, TF attorno all'ora, vantaggio maggiore, ma probabile non mettere a mercato tuttte le opzioni o perdere più di theta che quello che guadagni di delta.

Ieri ho portato a scadenza Luftanza (spero si scriva così!) i contratti erano 150 comprati e 150 venduti e li abbiamo messi a mercato con TF 5 minuti..il risultato è stato un vantaggio di circa il 10% che non averle messe a mercato tutte subito.
C'è voluto un tempo totale di tre giorni.

In pratica si sono incassate le spese delle commissioni.
tre giorni col 5 minuti, pensavo meno. A spanne penso abbia senso splittare l'ingresso in non più di una decina di tranche proprio per non tirarla tanto lunga e perdere più di theta che di delta oltre che magari dover cambiar strike perchè se ci metti tre giorni magari ha senso anche comprare/vendere su strike diversi che in nel momento del segnale abbiano il delta desiderato, giusto?

Ha senso privilegiare un TS stop and reverse per lo stesso motivo?