Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
Salve,
ho un dubbio che vorrei dissipare.
Il future di Maggio del Cac 40 ora quota 4375 , lal put 4375 scadenza maggio 2014 è riferita al valore dell'indice che invece quota 4410 oppure al valore del future? In poche parole il delta dell'opzione è correlato con il valore dell'indice o del future? Vorrei capire bene prima di fare qualche fesseria!
Grazie

Ciao caro

E' sempre e solo l'indice che fa la moneyness delle opzioni.
Quindi il delta è sull'indice.