Overspread di Obbligazuioni

[Claudio61]

A parte che c'è un errore dovuto ad una mancanza di dati storici e che non sono riuscito nè a sostituire il filmato e nemmeno ad inserire quello che avverte dell'errore di calcolo (è tutto giusto meno il calcolo dei rendimenti che è inferiore ma non so di quanto), quello che mi chiedi è che cosa si sarebbe dovuto fare prima del punto in cui mi sono soffermato io.

Sì certo, sarebbe già stato chiuso allo zero, ma sarebbe stato complicato capirlo per uno che è la prima volta che ne sente parlare...ho reputato che fosse meglio considerare l'utente che si trovasse con le due obbligazioni aperte e che le avesse inserite nell'OverSpread proprio nel momento in cui attraversavano i -2 Z-Score.

Quindi:

quando taglia il -2 compro la A e rimango flat con la B.
Quando arriva a 0 vendo la A e rimango flat con la B.
Quando taglia il 2 compro la B e rimango flat con la A.

Spero di aver inquadrato bene il percorso.

Grazie Tiziano