Salve a tutti, da tempo sono fissato sullo spread bund/btp, e le considerazioni fatte a proposito sono molteplici, ora con overspread ho uno strumento in più per valutare qusta coppia di future.
Ho provato a lanciare overspread giornaliero ma con risultati scarsissimi, mentre a 5 minuti e ancora più a 1 minuto sembra essere molto interessante. In poco più di 2 giorni ha dato 7 segnali e a parte uno per il quale si sarebbe anche potuto entrare con un raddoppio, tutte hanno dato risultato ampiamente positivo pur fermandosi a 0.4 di cointegrazione con il 75% di confiance. (mi chiedo se sia possibile che i valori fossero più alti in passato)
E' possibile allungare l'esame delle barre? per verificare se anche in un passato più lontano si è comportato bene?
Grazie