Overspread di Obbligazuioni

[livioptions]

Confermo quello che scrivi e aggiungo che una decina di anni fa erano cointegrati in maniera forte.
Si può allungare il periodo di osservazione ma non avrebbe più un senso statistico.
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Comunque se il software ti restituisce un valore, significa che ha trovato cointegrazione e 0,4 significa che il "guinzaglio" è più lungo.
Quindi ci potrebbe mettere più tempo a tornare a zero o potrebbe arrivare a degli Z-Score superiori a 2/-2 con estrema facilità.

Grazie per la risposta. il fatto che il guinzaglio sia più lungo, specialmente se si opera a 1 minuto ha poca importanza, invece di 2 giorni magari ce ne vogliono 4 ma tant'è!
Per lo Z-score, il fatto ceh vada più alto come hai più volte detto e come io ho potuto sperimentare sul campo, non è altro che un'occasione per prendere posizione più favorevole.
Farò un paio di prove in paper e ve le posto.