Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
ciao il 9 di giugno ho messo a mercato uno spread tra Boston e Applied Material perché aveva una ottima cointegrazione e fino a ieri lo Z score si muoveva nella giusta direzione da -2 verso lo 0 però col passare dei giorbi ho notato che è praticamente sparita la cointegrazione, cosa fare in questo caso? È ancora valido raddoppiare se dovesse tornare ad allargarsi lo spread?
Questi sono i valori del 9 Jun della messa a mercato dello spread comprato


E questa la situazione a oggi (la cointegrazione e tutti gli altri valori sono totalmente cambiati)
Devo rettificare il messaggio precedente:

la cointegrazione l'hai avuta a time frame giornaliero mentre la stai seguendo a time frame ad ora.
Due cose completamente diverse.