Se la cointegrazione dello spread a mercato scende?

[CIVT]

Aggiorno il post perchè incredibilmente la strategia è tornata in profitto nonostante la perdita di cointegrazione su time frame daily! Se osservate i grafici si vede chiaramente come il Normality fosse fuori asse e come il PACF mostrava correlazione fino a settimana scorsa (entrambi i titoli scendevano)....poi nel giro di due giorni lo Z-Score è passato da -2,45 a -1,25 ho quindi deciso di chiudere tutto e non aspettare che lo Z-score arrivasse a zero consierando la cosa un colpo di fortuna! Leggendo il manuale avrei però dovuto chiudere uno dei due in perdita .




Questa era la situazione fino a due settimane fà:


E questo quello quanto avrei guadagnato se non avessi fatto tutto in simulazione


Credo proprio che se fossi stato in reale avrei comprato qualche CALL su Applied Material perchè quella che mi faceva perdere maggiormente!