Studio sulle rollate dei Condor Itm su indici

[pernotron]

Aggiornamento:
ieri ho dovuto rollare su Eurostoxx di nuovo (la 2° volta) perdendo qualcosina (circa 40€) e su Dax (la 1° volta) anche qui perdendo qualche punto (5 punti) e quindi circa 100€,
quindi ora in condivisione troverte condor-itm-Es-p3 (cioè la 3°parte) e condor-itm-Dax-p2 (cioè la 2° parte).
Della rollata sul Bund in guadagno è già stato detto, quindi riepilogo.

Ricordiamo che è un test per le rollate, quindi raccolgo alcuni spunti di ieri in occasioni delle rollate:
-la rollata sia su Eurostoxx che Dax è stata fatta a 0,51 o 0,53 di delta (contrariamente ai 0,55 "standard").
Sinceramente non ho trovato giovamento nel farla prima, nè a livello di prezzo, nè di operatività.
Anzi forse addirittura farla al limite mi è sembrato più conveniente per una questione di movimento, cioè più si aspetta e più è possibile che il prezzo torni indietro rendendo inutile la rollata (con conseguente risparmi di €€€).

Ieri sfortunamente la rollata è stata fatta praticamente sull'high di giornata.

Continuando così si potrebbero fare le fatidiche 7 rollate su Eurostoxx, no su Dax, dove credo che le ipotesi di prezzo siano state troppo "peggiorative".
In ogni caso tutte le operazioni sono sempre state fatte con i prezzi medi tra ask e bid del Fiuto beta, quindi probabilmente si potrebbero spuntare prezzi migliori in molti casi.

E-mini è la strategia che sembra procedere più tranquillamente, con il sottostante che si muove a piccoli passi è un piacere assistere senza far nulla!

Eurostoxx dà un pò troppo stress, qui si potrebbe dire che in questo momento il condor non era la strategia ideale, ma appunto a noi interessava la didattica sulle rollate.

Oggi tutto tranquillo, nessuna operazione necessaria.

Mini riepilogo:
Eurostoxx 50 (2 rollate fatte) max guadagno ora = 328€ (margine medio circa 2.000€ ? Ho 1.400 di perdita massima)
Dax ( 1 rollata fatta) max guadagno ora = 301€ (margine medio circa 1.800€ ? Ho 1.200 di perdita massima)
Bund ( 1 rollata fatta) max guadagno ora = 500€ (margine medio circa 3.000€ ? Ho 2.000 di perdita massima)
E-mini S&P ( 0 rollata fatta) max guadagno ora = 475$ (margine medio circa 2.500$ ? Ho 1.770 di perdita massima)

Attualmente siamo a circa +11% su 3 settimane (ma qualcuno più esperto dovrebbe controllare se sono giusti i calcoli sui margini) tasse comprese.

Alcune delle strategie iniziano a segnare un At now leggermente positivo.
Buon fine settimana a tutti e un grazie a chi vorrà intervenire con le opportune correzioni su alcuni strafalcioni che sono sicuro di aver commesso da niubbo quale sono :p

Ciao Furios,
bella idea quella di fare questa prova sui condor Itm che a me piacciono tanto.
Come mai hai scelto 7 strike di differenza?
Come è possibile che tu abbian una marginazione superiore alla perdita massima?
Consiglio: se partivi con le comprate il triplo delle vendute potevi farti le prime 3 rollate aumentando solo di uno il contratto ed alzando anche il payoff!