Risultati da 1 a 10 di 13

Visualizzazione Elencata

  1. #6
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    338
    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    Ciao Furios,
    bella idea quella di fare questa prova sui condor Itm che a me piacciono tanto.
    Come mai hai scelto 7 strike di differenza?
    Come è possibile che tu abbian una marginazione superiore alla perdita massima?
    Consiglio: se partivi con le comprate il triplo delle vendute potevi farti le prime 3 rollate aumentando solo di uno il contratto ed alzando anche il payoff!
    Innanzitutto ti ringrazio moltissimo per essere entrato nella discussione... temevo di continuare a parlare da solo fino a scadenza... :D

    Ti rispondo di seguito e continuo con il tuo spunto sulle 3 comprate:
    1)Come mai hai scelto 7 strike di differenza? = ho seguito la regola che avevo letto sul forum: le vendute a 0,7 di delta circa e premio equivalente
    2)Come è possibile che tu abbian una marginazione superiore alla perdita massima? = errore mio, ho ipotizzato che il broker aggiungeva un 20% alla marginazione (mi ricordavo questa cosa che faceva Iwbank qualche anno fa, ma sicuramente mi ricordo male) e in + ho aggiunto il profitto che viene trattenuto come fosse margini (come ha scritto Denis in una discussione)

    3)Consiglio: se partivi con le comprate il triplo delle vendute potevi farti le prime 3 rollate aumentando solo di uno il contratto ed alzando anche il payoff! = questo è un grande spunto! Io ho provato a fare il condor secondo quelle che mi sembravano le "regole scolastiche", ed in effetti mi è venuto fuori un condor "dei poveri", con pochi € guadagnati e pochi € di margine.
    Come dici tu però, così si rischia di perdere nelle prime 2 rollate.

    Allora ho preso la palla al balzo (grazie per lo spunto!!!) e ho simulato una nuova strategia su Eurostoxx con 3 comprate per parte e 1 sola venduta.
    Poi da buon niubbo ho simulato anche le 2 successive rollate con raddoppio di margini col calcolatore di Fiuto beta (quindi non badate alla precisione), tanto stamattina mia moglie lavora e quindi che c'è di meglio di un bello studio sulle options?

    Questi sono stati i risultati:
    a)la strategia fatta come se fosse lunedì mattina, quindi a sole 2 settimane dalla scadenza, parte con max profit come "solito" attorno ai 400€ (strike delle itm 3000 e 3125)
    b)alla prima rollata (simulata su un rialzo a 3120 di Eurostoxx) raddoppiando i contratti delle vendute il max profit vola a 1.440€
    c)alla seconda rollata (simulata su un rialzo a 3145 di Eurostoxx) le vendute diventano 3 ed il max profit sale a 2110 contro un margine di circa €5.500 circa (+ il premio di € 2.000 che viene rilasciato gradualmente)

    Qui è bene tenere gli strike delle comprate non troppo distanti per evitare che i margini volino quando si aumentano le itm, è meglio spendere 100€ in più all'inizio, tanto per fare un esempio.

    Mi sembra che "i conti riportino" in linea di massima,
    e sicuramente questo modo di operare mi sembra molto più proficuo

    Un altro errore che facevo io era quello di acquistare le protezioni a 0,15 di delta come già detto, così mi costavano parecchio e non potevo certo permettermi il raddoppio delle itm sulle rollate!
    Ultima modifica di Furious; 09-11-14 alle 13:33

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.