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Discussione: Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z
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03-12-14, 16:45 #32Senior Member
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03/12/2014
1. L'OverSpread si dimostra perfettamente centrato nelle direzioni di entrambi i sottostanti.
2. Un piccolo ritardo è dato dallo spread bid/ask delle opzioni che è come al solito molto generoso
(svantaggio delle opzioni)
3. Correlogramma sia di ACF che di PACF ci indicano una correlazione molto forte in entrata e quindi il dato dello Z-Score di oggi, come da regola, non va preso in considerazione.
4. Domani si vede se rientra e comunque siamo in gestione delle due strategie. (vantaggio delle opzioni)
