Come ottimizzare un Trading System

[alex69]

Quando un TS non ha superato il test della Walk Forward Analisys, dopo essere stato ottimizzato , non ci sono Cristi che tengano, il sistema è overfittato e le cause possono essere diverse ma le principali sono:

1- Sovra- parametrizzazione
2 -Overscanning
3- Un campione di dati troppo piccolo

Se dopo aver rivisto e verificato questi punti, le cose non migliorano allora bisogna cambiare sensibilmente le regole del TS oppure abbandonare l'impianto iniziale e sviluppare altre idee magari con altri indicatori o combinazione di essi.

è dura....lo so...ma se così non fosse ci sarebbero ogni giorno i famosi pasti gratis a Wall Street.

Apo

Provo a modificare il TS inserendoci uno Stop Loss.
Inoltre aumento il range del parametro @periods per l'ottimizzazione.
In questo caso, avendo dei periodi più lunghi, aumento il numero delle barre a 6.000 per garantirmi almeno 30 trades.

Risultati dell'ottimizzazione:



- Prendo nota dei set migliori.
- Imposto il periodo di 12.000 barre.
- Verifico i set, ne trovo uno con Profit Factor >3.



Parametri rispettati:
-Percent Profitable: 90.77% (>60%)
-Profit Factor 3.66 (>3)

Dubbi:
-Equity Line mostra una certa sofferenza nella prima metà.
-E' corretto usare per l'ottimizzazione un numero di barre così elevato (6.000)?