Come ottimizzare un Trading System

[Marco Bosco]

Ciao Marco,
grazie per il suggerimento sulla SMA per filtrare i segnali.

Ho riflettuto sugli altri strumenti che possiamo utilizzare per proteggere la nostra posizione.
La prima idea che mi viene è l'utilizzo delle opzioni, ma ricordo che Tiziano ne sconsigliava l'uso in TS di questo genere.

Ho anche pensato di utilizzare 2 medie mobili del %R, e avere così i segnali long/short al loro cross riducendo i DD, ma non mi pare che sia una grande idea.

Sarebbe un peccato se questa discussione si arenasse proprio ora che sono usciti degli spunti così interessanti.
La soluzione è probabilmente facile come quella della SMA, ma non saprei proprio, qualsiasi indizio in più sarebbe ben accolto.


Grazie.

ciao Alex
come gestire i DD dipende molto anche dalla frequenza e dall'ampiezza delle escursioni.
Se il tuo TS fa 1 o 2 operazioni al giorno con una buona estensione allora puoi anche permettertelo di usare le opzioni.
Se fai 50 trade al giorno ... non puoi .. perché non ce la fai e perché non ci starai mai con gli spread.

per quello che volevi fare tu ho dato un'occhio veloce..

Buy Script
INPUTS: @periods(100), @lowMark(-35), @highMark(-65),@stopLoss(200), @ritardo(60)




SET STOP_LOSS = @stopLoss
set A = WilliamsPctR(@periods)
SET R= @ritardo
SET H= REF(A, R)




CROSSOVER(A, @highMark) AND H<@highMark

Tu hai in mente una cosa. Ed il tuo ragionamento "è corretto", però poi scrivi altro...

Lo script viene eseguito ad ogni arrivo di nuovo dato.

Tu vorresti che ci sia un crossover, e poi che dopo che non rientri dentro la banda (subito dopo poche barre) e questa è una giusta osservazione.

Ma se scrivi :

crossover(A, @highMark) and ...

tu stai facendo una verifica NEL PRESENTE.....

cioè non puoi entrare a mercato ADESSO e poi verificare H<@highmark... nel futuro...

Che fa poi se è rientrato in banda? ... non entra a mercato? .... ormai è entrato!

tu devi ragionare sempre nel presente, lo script si esegue nel presente.

E deve fare un ragionamento tipo questo: Controlla adesso che il signal nelle ultime n barre sia sempre stato maggiore/minore del mark.... E CHE n BARRE FA ... abbia incrociato (cossover) ...