Citazione Originariamente Scritto da fab62 Visualizza Messaggio
Ciao Alex
Cosi' a prima vista il settaggio di sinistra non mi sembra male.
Rispetta quasi tutti gli standard a parte l' Entry Efficiency ( l'Exit è oltre il 70 quindi quasi vicino all'obbiettivo).
Per quanto riguarda l' Average winning trade quanto deve essere alto per essere considerato un buon valore da tenere in considerazione ?
Io proverei a metterlo in paper qualche giorno per testarlo poi al max si vede se ci sono correzzioni da fare.

Saluti Fab
Ciao Fab,
la cosa che non ho mai ben capito è come viene calcolato lo slippage.
Ho fatto delle prove in backtest anche su TS che non hanno il trailing. Cambiando il valore dello slippage i risultati non cambiano. Questa cosa l'avevo notata alcuni mesi fa.
Su TS che lavorano su TF bassi come in questi esempi, uno slippage di 1 tick in entrata + 1 tick in uscita incide parecchio.
Devo supporre che per ogni trade perdiamo per strada 10+10€ di slippage più le commissioni (che però abbiamo calcolato nel nostro test). Quindi avere un Average winning trade di poco superiore a 20€ non ci copre le spese.

Spero di aver interpretato bene l'osservazione di Apo.
Per quanto riguarda il paper restiamo in attesa.