Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
Ciao Fab,
la cosa che non ho mai ben capito è come viene calcolato lo slippage.
Ho fatto delle prove in backtest anche su TS che non hanno il trailing. Cambiando il valore dello slippage i risultati non cambiano. Questa cosa l'avevo notata alcuni mesi fa.
Su TS che lavorano su TF bassi come in questi esempi, uno slippage di 1 tick in entrata + 1 tick in uscita incide parecchio.
Devo supporre che per ogni trade perdiamo per strada 10+10€ di slippage più le commissioni (che però abbiamo calcolato nel nostro test). Quindi avere un Average winning trade di poco superiore a 20€ non ci copre le spese.

Spero di aver interpretato bene l'osservazione di Apo.
Per quanto riguarda il paper restiamo in attesa.
Ciao Alex
Per quanto riguarda lo slippage io in queste prove non l'ho inserito perchè operando sullo Stoxx non credo sia molto influente .
Aspettiamo dunque le verifiche sul problema evidenziato da Apo e ci riaggiorniamo.
Saluti e Buon Anno