Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
La strategia dovrebbe essere creata in modo tale che il delta non superi il theta. Il theta è un dato certo per cui sai che a scadenza sarà tuo, togliendo i costi per il mantenimento del delta. Meno eseguiti si fanno meglio è ed ecco perchè i segnali in opzioni sono molto ma molto più lenti nel girarsi..hanno un'ottica temporale diversa.
... per cortesia come si confronta il delta con il theta ? ..... calcolo il movimento atteso , lo trasformo in delta di portafoglio e lo confronto con il theta unitario x i giorni a scadenza ? ....

grazie in anticipo
fabio