Uguali fuori ma diverse dentro

[Apocalips]

Ho messo in hedging istituzionale le 2 strategie per studiarne l'evoluzione
Ho vincolato le correzioni di delta alla variazione dell' 1% del sottostante
Il passare del tempo e la diminuzione di volatilità implicita degli ultimi giorni mi sta gonfiando la curva dell' atnow e gli interventi con il sottostante sono stati pochissimi, 1-2 al giorno. Il gamma che ha lasciato il suo punto massimo per il momento mi conforta. Vediamo cosa succede nei prox giorni e soprattutto se il theta riesce a vincere la battaglia contro il vega (quando gli rema contro) e contro l'erosione dell' hedging permettendomi di chiudere tutto anticipatamente con gain prestabilito che per il momento lo fissiamo a 3000 euro.



La differenza che vedete tra i 2 at now deriva solo dal fatto che nella strategia itm ho dovuto pagare ovviamente piu spread al momento dell'apertura.

Tiziano, quali sono le insidie piu pericolose che posso incontrare con questa tecnica in particolare nel caso in esame?

Apo