Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
Tiziano un'altra domanda.

La regola è partire con il Delta (0.2) uguale per entrambe le legs ..... quasi sempre però il prezzo non è centrato .... si mantiene la regola del Delta?
Grazie
Il prezzo non potrà mai essere centrato poichè incideranno i dividendi o il costo del carry se fosse un altro asset, nemmeno nel total retur (Dax)

Se ti interessa vedere il valore del last a quella scadenza devi:

1) calcolare la media tra bid e ask dei premio PUT e del premio Call ATM a quella scadenza
2) fai la differenza tra il premio medio Call e il premio medio Put
3) allo strike aggiungi il valore che ottieni al punto 2