Allora confermi il mio post precedente!!!...
Domanda: quanto dura la persistenza della volatilità?.....si può calcolare?




Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Possiamo valutare il rischio che i Market maker applicano alle opzioni Call e Put prendendo delle volatilità implicite di campionamento, alla stessa distanza e tracciando una semiretta immaginaria.
Questa semiretta ha una inclinazione che si chiama pendenza e possiamo iniiziare a campionarla e metterla da parte per avere dei riferimenti che ci daranno delle previsioni estremamente precise poichè i calcoli dei Market Maker daranno risultati uguali a rischi uguali.

Nell'immagine si vede che l'inclinazione della pendenza varia di 1,2 punti sulla scadenza a 30 giorni e 1,6 su quella a 60 (la valutazione di queste scadenze è sufficiente) e quindi possiamo iniziare a costruire la nostra mappa:


FTSEMIB + 1,7% pendenza -4,5 a 31gg 5,1 a 59gg
FTSEMIB -0,5 pendenza -5,6 a 31gg 6,7 a 59gg