Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
Allora confermi il mio post precedente!!!...
Domanda: quanto dura la persistenza della volatilità?.....si può calcolare?
Caro Poket, sto cercando di fare un post privo di deduzioni soggettive, ognuno infatti ha le sue.
Voglio mettere numeri ed indicatori e ognuno deciderà cosa fare. Di sicuro quelli che sto mettendo sono valori reali di mercato, se i Market maker prezzano così significa che questo è il rischio che loro associano.
Sappiamo che la vola implicita è sempre sovrastimata ma in linea di massima questi numeri indicano esattamente cosa il mercato sta prezzando.

Non credo sia sempre opportuno cercare i trend, alla fine agli opzionisti interessano anche altri valori.
MI spiego meglio: tanti fanno trading usando le opzion come fossero dei sottostanti e quindi solo usando il delta.
Gli opzionisti che vogliono usare tutto quello che le opzioni offrono, lavorano in dimensioni diverse e oggi, in questi giorni, più che il delta è importante il Vega e probabilmente tra un mesetto lo diventerà anche il Theta.
Io mi concentrerei su questo fattore...al momento.

La persistenza si può stimare ma non calcolare.