backspread

[Andrea Cagalli]

Buongiorno
una cortesia sto cercando di mettere a mercato un backspread call, (ovviamente im paper) però ogni comparazione non mi soddisfa la figura che realizzo o ha un angolo basso molto basso oppure il triangolo è molto largo quindi ho paura che il prezzo alla fine non esca mai dalla fossa
Volevo chiedere come sia meglio costruirlo ci sono dei valori di delta da tenere in considerazione in modo importante per ogni leg oppure ogni volta è una nuova volta?
OTM... ATM ITM??
Vi allego un idea che ho su Enel (don't try this at home...) è la meno peggio che mi sembra di aver realizzato, però non mi convince fino in fondo...

Ciao caro,
credo dipenda principalmente dal passo strike, quindi prova a cambiare sottostante scegliendone uno con un passo strike inferiore.
Oppure puoi utilizzare Montecarlo o le deviazioni standard per trovare il prezzo a cui può arrivare il titolo, quindi se già sai che ci sono pochissime possibilità che il titolo vada oltre quel prezzo è inutile lasciare il lato aperto e puoi quindi vendere a quello strike incassando un premio che ti alza la figura.

Fammi sapere..

Ciao Ciao