Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
Buongiorno,

non me ne vogliate per la domanda...ma non capisco una cosa.
Stavo guardando le greche di livello superiore con l'option evaluator su una PUT venduta e ho notato quanto evidenzio nell'immagine.
Su una PUT, dove nella chain VEGA = 25,9 (ad una variazione di un punto di vola il prezzo della mia opzione varierà di 25,9 €) perché il VEGA dell'intera strategia vale 64,77 € ?
Non dovrebbe essere lo stesso valore ?
Cosa non ho capito ?



Grazie.
Il vega di opzione, moltiplicato per quantità e per valore punto da il valore di portafoglio, cioè in euro anziche in punti.
Laondepercuiposcia: 25,9*2,5*1= 64,77

Un'altra domanda/conferma: il VEGA1% è invece la variazione di prezzo dell'opzione al variare di 1% di volatilità (significa che se la mia volatilità è del 20%, sarà la variazione che avrò quando essa passerà a 20.2%)
Corretto ?
dato che la vola è già espressa in %..

passerà da 20% + 1% = 21%