Hedging, i settaggi e risultati

[TraderLoki]

Si chiama DElta Hedging perchè si protegge il delta. Se tengo le posizioni a delta zero significa che il movimento del sottostante è accompagnato dal bilanciamento del peso di ciò che ho usato come hedging.
Nel caso avessi usato le azioni è evidente che mano a mano che il delta diventa negativo dovrò alleggerirmi di quel tanto che serve per essere a zero delta.

Ciao Tiziano,

ai tempi di Fiuto Pro ricordo che esisteva una modalità Smart Hedge, che alleggeriva la copertura in profitto in caso di possibili ritracciamenti del sottostante, per non perdere parte del profitto momentaneamente accumulato.
Non è più prevista su beeTrader?

Grazie per tutti questi interventi molto interessanti!

Loki

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ai tempi di Fiuto Pro ricordo che esisteva una modalità Smart Hedge, che alleggeriva la copertura in profitto in caso di possibili ritracciamenti del sottostante, per non perdere parte del profitto momentaneamente accumulato.
Non è più prevista su beeTrader?

Grazie per tutti questi interventi molto interessanti!

Loki

Grazie a te!

Lo Smart Hedge di Fiuto Pro modificava la curva del delta e poteva portare i valori oltre il massimo che è 1. Poteva arrivare a 1,20. Questo produceva un prezzo di carico delle opzioni inferiore e quindi più vantaggioso...ma era matematicamente sbagliato in quanto il delta non può superare 1. Abbiamo avuto diverse lamentele su questo punto e quindi abbiamo preferito togliere la parte di "esperienza" e lasciare la formula corretta. Il vantaggio era di poco e le discussioni molte

[TraderLoki]

Il vantaggio era di poco e le discussioni molte

Posso immaginare

Chiarissimo Tiziano, grazie.

Loki

[papacharlie]

Funziona eccome !!!

FUNZIONA ECCOME !!!!!! dopo tre settimane di test assieme al mio grande amico Manuel per capire , questa settimana si è fatta in reale ...Per un giorno e mezzo di esposizione al mercato a me basta così .....messa giù lunedì mattina con vola alta e chiusa ieri pomeriggio...Beetrader una bomba e anche i collegamenti con i brokers sono immediati.....

[papacharlie]

FUNZIONA ECCOME !!!!!! dopo tre settimane di test assieme al mio grande amico Manuel per capire , questa settimana si è fatta in reale ...Per un giorno e mezzo di esposizione al mercato a me basta così .....messa giù lunedì mattina con vola alta e chiusa ieri pomeriggio...Beetrader una bomba e anche i collegamenti con i brokers sono immediati.....

....come si fa a non dire GRAZIE!!!!

[Cagalli Tiziano]

Grazie a te e a Manuel,
la vostra soddisfazione mi fa un piacere enorme.

Avete lavorato duro ed i risultati arrivano, bravi!!

[mdegren]

Sto facendo diverse prove in paper. Short Strangle di ES o in alternativa (5 MES) e protezione in hedging con MES. Sto usando impostazioni "continuous" e intervento con soglia di tolleranza sul valore del delta.

Più o meno mi metto a delta 0,35 e scadenza 4 o 5 giorni.

Ricapitolando
Caso 1: ES+MES (10 a 1).
Caso 2: 5MES+MES (5 a 1 ovviamente).

Quello che ho notato è che quando il gamma è alto, ovvero la figura è ancora centrata, l\'hedging interviene spesso, più di quello che vorrei. Ma, se il sottostante parte e supera abbondantemente uno degli strike da proteggere, dopo che sono entrati un po di future ed il gamma è molto più piccolo, l\'hedging interviene meno di quello che vorrei (sempre con la stessa impostazione).

Ho usato anche hedging a soglia ma non ho visto sostanziali benefici.

Questo strumento credo sia potentissimo e vorrei farlo mio, quindi ho condiviso la mia piccola esperienza e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate e se posso lavorare meglio sui settaggi.