Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Il pairs trading è una strategia di arbitraggio che in genere si esegue su due sottostanti diversi, o due future dello stesso sottostante a scadenze diverse.
Per questo motivo ti chiedo se tu vorresti avere la differenza premio tra assets, strike e scadenze diverse. Tutti parametri da scegliere.
Se è così, si può fare certamente anche se sappiamo che i tempi di IB per fornirci tutti gli strike che richiederemo saranno lunghetti...
Comunque fammi un esempio completo che io lo passo ai ragazzi della programmazione.
Voglio sfruttare, ad esempio, una divergenza tra SPY e QQQ ovvero un allotanamento dalla covarianza media.
Guardo sia la option chain stessa scandenza, generalmente ad un mese, e mettiamo il caso che voglio comprare un bear put su SPY e un bull put su QQQ.
Guardando le varie differenze di prezzo tra uno, due o tre strike (5 - 10 -15 punti) cerco di individuare la migliore combinazione in base ai prezzi.
Per esempio per assurdo potrei andare a 1% OTM e vendere un Bull Put da 10 punti su QQQ incassando 3.10 USD e riuscire a comprare un Bear put su SPY ad un distanza leggermente più OTM rispetto all'1% pendendo 3.00 quindi aprendo l'operazione a credito di 10 cents nostante che il bull put abbia una differenza tra gli strike di 10 punti e il bear put di 15.
Questo è un esempio che avendo la possibilità di vedere in tempo reale la differenza tra 1 / 2 / 3 Strike ci permette di fare.
Domani chiarisco meglio se non è chiaro.

Buona serata