Citazione Originariamente Scritto da claudio.crisi70@gmail.com Visualizza Messaggio
Voglio sfruttare, ad esempio, una divergenza tra SPY e QQQ ovvero un allotanamento dalla covarianza media.
Guardo sia la option chain stessa scandenza, generalmente ad un mese, e mettiamo il caso che voglio comprare un bear put su SPY e un bull put su QQQ.
Guardando le varie differenze di prezzo tra uno, due o tre strike (5 - 10 -15 punti) cerco di individuare la migliore combinazione in base ai prezzi.
Per esempio per assurdo potrei andare a 1% OTM e vendere un Bull Put da 10 punti su QQQ incassando 3.10 USD e riuscire a comprare un Bear put su SPY ad un distanza leggermente più OTM rispetto all'1% pendendo 3.00 quindi aprendo l'operazione a credito di 10 cents nostante che il bull put abbia una differenza tra gli strike di 10 punti e il bear put di 15.
Questo è un esempio che avendo la possibilità di vedere in tempo reale la differenza tra 1 / 2 / 3 Strike ci permette di fare.
Domani chiarisco meglio se non è chiaro.

Buona serata
Mi pare manchi qualche dettaglio comunque passo ai ragazzi e chiedo loro di preparare le domande complementari… se ce ne sono.
buona serata