Il vix ha mandato bender nel pallone?

[xpedrox]

Caspita! Accidenti Tancredi, sei stato fenomenale. Una lunga risposta molto dettagliata che dimostra un notevole impegno nell’aiutare un perfetto sconosciuto, proprio nello spirito del Forum. 👍
Credo di aver capito la tua lunga spiegazione, per cui ci riprovo con le CALL e vediamo come va, anche se, te lo dico subito, ci avevo già provato ma la figura, a me non veniva così “bellina” come quella che hai disegnato tu.
A me veniva più bassotta e sprofondava rapidamente sotto lo zero MA……. non ricordo il periodo in cui l’ho provata e nemmeno come era la vola in quel momento quindi, ci riprovo e vediamo.
Davvero grazie per il tuo impegno nel rispondermi. 👍😇🤪

mi raccomando, fai paper trading con le call, perchè la logica è di implementare un calendar di call approfittando del contango ma partendo preferibilmente da una situazione di backwardation o curva piatta, pertanto, dal momento che vendi la call a breve scadenza e compri a lunga scadenza, la figura che ti verrebbe fuori sarebbe il contrario di quella da me proiettata, e cioè si affosserebbe l'atnow verso destra
se il vix spot chiudesse il 21 giugno a 80 mettiamo caso, perderesti più di 1000 dollari per contratto, dal momento che avresti la put giugno itm che ti verrebbe liquidata per contanti, cioè ti addebiterebbero il differenziale tra 80 e lo strike 21, 8000 -2100 = 5900 $
mentre invece quella di agosto quoterebbe non 8000 $ ma appunto circa 7000 $ per effetto che... il future di agosto avrebbe una quotazione inferiore, vedi spiegazione sul carry out

[/QUOTE]

Questa è l'analisi eseguita su beeTrader sulle scadenze


Se dovessi seguire i ragionamento dovrei vendere novembre e acquistare dicembre


corretto?