Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
Ciao Furious grazie della tua risposta.

Vorrei capire però una cosa: cosa significa che dovrai essere lesto a toglierti prima che la volatilità scenda?
Mi stai dicendo che in una strategia di tipo calendar, il pay-off può gonfiarsi e/o sgonfiarsi rispetto a quello che ti risulta nel momento dell'immissione a mercato?
Il pay off in un calendar non può essere "off" per costruzione. E' una curva At Now somma del Payoff della scadenza corta e della stima dell'AtNow della scadenza lunga alla data della scadenza corta.

Quindi è la scadenza lunga che farà muovere il "pay off" a seconda che sia investita o meno dalla volatilità.