Discussione: Calendar Spread, che passione!
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14-02-18, 10:00 #4
Il pay off in un calendar non può essere "off" per costruzione. E' una curva At Now somma del Payoff della scadenza corta e della stima dell'AtNow della scadenza lunga alla data della scadenza corta.
Quindi è la scadenza lunga che farà muovere il "pay off" a seconda che sia investita o meno dalla volatilità...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.