Discussione: Tutto sul TS BeeChristmasTree
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30-12-14, 19:34 #21
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Ciao Alex
Cosi' a prima vista il settaggio di sinistra non mi sembra male.
Rispetta quasi tutti gli standard a parte l' Entry Efficiency ( l'Exit è oltre il 70 quindi quasi vicino all'obbiettivo).
Per quanto riguarda l' Average winning trade quanto deve essere alto per essere considerato un buon valore da tenere in considerazione ?
Io proverei a metterlo in paper qualche giorno per testarlo poi al max si vede se ci sono correzzioni da fare.
Saluti Fab
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30-12-14, 19:44 #22
Attenzione al front test !
Purtroppo il paper non funziona come dovrebbe, ho sottoposto il problema a Andrea e Max
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...n-funziona-%29
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-12-14 alle 19:47
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-12-14, 19:59 #23
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Ciao Fab,
la cosa che non ho mai ben capito è come viene calcolato lo slippage.
Ho fatto delle prove in backtest anche su TS che non hanno il trailing. Cambiando il valore dello slippage i risultati non cambiano. Questa cosa l'avevo notata alcuni mesi fa.
Su TS che lavorano su TF bassi come in questi esempi, uno slippage di 1 tick in entrata + 1 tick in uscita incide parecchio.
Devo supporre che per ogni trade perdiamo per strada 10+10€ di slippage più le commissioni (che però abbiamo calcolato nel nostro test). Quindi avere un Average winning trade di poco superiore a 20€ non ci copre le spese.
Spero di aver interpretato bene l'osservazione di Apo.
Per quanto riguarda il paper restiamo in attesa.
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31-12-14, 14:47 #24
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31-12-14, 14:51 #25
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31-12-14, 15:11 #26
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08-01-15, 16:00 #27
Salve,
beeTrader esegue sempre un arrotondamento dei prezzi di entrata ed uscita ai valori dei tick. Di conseguenza la equity calcolata è sempre corretta.
Anche se imposto un valore di trailing di 3 €, beeTrader ricalcola sempre il tick minimo successivo.
In entrata beeTrader deve accettare qualsiasi valore numerico, perchè l'utente potrebbe impostare dei valori variabili, in base ad esempio al numero di contratti a mercato, eccetera.
Max Francario
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09-01-15, 16:24 #28
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Rivolgo un appello a Tiziano.
Ci hai fatto uno splendido regalo e non vediamo l'ora di poterlo utilizzare proficuamente sul campo.
Purtroppo, come avrai letto nei post precedenti, ci sono dei problemi tecnici nelle prove in paper e siamo in attesa di un riscontro da parte dello staff.
Inoltre, sicuramente per una nostra incapacità di trovare la combinazione ottimale Sottostante/TF/Settaggio, non siamo riusciti finora ad utilizzarlo al meglio e a sfruttarne le potenzialità.
Può anche essere che qualcuno ci sia riuscito ma ben si guarda dal dirlo, buon per lui.
Sarebbe fantastico se ci dessi qualche suggerimento per ritrovare la strada maestra.
Lo considereremmo un ulteriore gran regalo.
Grazie Tiziano.
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12-01-15, 15:57 #29
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Sta succedendo qualcosa di veramente strano.
Ho aggiornato BT all'ultima release e ho provato a fare qualche ottimizzazione e backtest col nostro TS.
I risultati sono completamente difformi rispetto a quelli recentemente ottenuti.
Ho rifatto il backtest su DJ EuroStoxx con TF 5M set 5/20/5/200 (come visto nel post #20).
Ecco i risultati :
Unica anomalia osservata è il mancato aggiornamento di alcuni grafici. Risultati analoghi anche con IB e su altro pc.
Può dipendere dalla nuova release di BT? O sono io che sto combinando un pasticcio?
Chiedo conferma a qualche gentile utente.
Grazie.
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12-01-15, 16:10 #30
E' successo pure a me Alex,
devi nuovamente riscaricarti il tS e reimportarlo in BT.
Ciao....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....