Discussione: Iceberg Release 0.8.10.88 - 05/07/2016
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11-07-16, 20:52 #1
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Andrea, ho qualche domanda/suggerimento su Overspread in ordine sparso:
1) Si può plottare in un chart bT lo Z-score dello spread calcolato dal signal Overspread?
Sarebbe comodo averlo lì a portata di mano e permetterebbe di valutare quanto varia tick by tick (suppongo ben poco a meno di spike) per valutare la differenza di usare il signal in modalità On Close piuttosto che Tick by Tick
2) Si potrebbe aggiungere la funzionalità Detach nei grafici Overspread? Esiste solo per i chart del bT "normale"
3) Sia negli Alert sia nel signal di Overspread non è possibile mediare al raggiungimento di un determinato z-score. Sarebbe possibile implementare la funzione? Almeno negli Alert sarebbe importante poter essere avveriti al raggiungimento di uno z-score calibrabile quando si è già in posizione!
4) Essere avvisati via mail quando scatta un alert sarebbe comodo, specialmente per chiusura e per mediazione.
5) Come si fa a salvare un chart di bT con il suo signal ed i relativi settaggi? Ho provato a salvare come workspace ma tutte le strategy calibrate vengono perdute. Ad ogni riavvio di bT devo reimpostare tutto a mano... dove sbaglio?
grazie mille
PS se hai domande sul test del signal del post di questa mattina... ovviamente sono a disposizione
Bisto
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12-07-16, 10:58 #2
Ciao caro,
al momento non abbiamo in programma interventi su OverSpread nel breve periodo, ti ringrazio per i tuoi suggerimenti che vedremo di valutare quando riprenderemo in mano il progetto.
Per il punto 5 ti confermo che con il salvataggio del WS vengono salvati i parametri impostati nel signal, per scrupolo ho appena provato.
Per quanto riguarda la tua segnalazione del post precedente vedremo invece di verificare quanto prima.
Ciao Ciao
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12-07-16, 18:38 #3
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Questo è proprio strano allora, nel mio bT tutto ciò che viene impostato nello Strategy della Trading Sidebar non viene salvato nel workspace, ho provato più volte ed il risultato è sempre il seguente:
1) imposto le strategy:
2) salvo workspace come in figura sopra ed ottengo il file
IB M1 overspread USA Andrea.workspace
3) chiudo tutto, apro il workspace appena salvato ma gli strategy sono vuoti:
vedi qualcosa di strano nel mio file? Che posso fare?
Potrebbe avere influenza sul fatto che nel primo post ho trovato molte cose che non funzionano affatto?
PS disinstallare e reinstallare bT non ha risoltoUltima modifica di BMM; 12-07-16 alle 19:02
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16-07-16, 08:41 #4
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Ciao Andrea,
hai per caso controllato se quanto sopra è vero anche per te? Forse prima non ci siamo capiti
Invece a proposito di overspread signal sul sottostante ti riporto un caso significativo giusto come esempio delle stranezze che sto vedendo, ho fatto un test su eurusd/miniSP in M1 e questa volta per questa coppia non ci sono stati ordini strani e con ritardi tra le due leg come la volta scorsa. Quanto eseguito in reale corrisponde con quanto backtestato a posteriori però esaminiamo un trade a caso, l'ultimo di giornata:
In 1 si shorta la coppia con gli z impostati a default +-2 con esecuzioni On Close, il signal apre alle 19.00 mentre nell'analisi ci si è solo avvicinati verso le 18.40 ma ok, supponiamo che la differenza sia dovuta solo al fatto che app Overspread e signal nel chart "fotografino" i minuti in momenti differenti (possibile?) ma più o meno ci siamo
Il problema è che in 2 ho la chiusura del trade alle 21.32 sul signal , che corrisponde ad un alert di FLAT alle 21.29.40 della watchlist overspread, visibile in figura, facendo sempre finta che 2 minuti siano trascurabili, ma dal grafico dello z-score si vede chiaramente che si passa la zona dello 0 quasi due ore prima, verso le 19.45. E' un transito ripetuto molte volte e certo non si può pensare ad uno spike non riconosciuto. Addirittura al momento delle 21.30, quando signal e watchlist si flattano, guardando il grafico z-score dovrei comprare la coppia per andare long
Mi sembra chiaro che o ho dei seri problemi nella mia installazione o ci sono sia problemi di ordini non sincronizzati tra loro (segnalazione precedente) sia incoerenze tra signal bT e grafici overspread e persino tra alert watchlist overspread e grafici overspread!
Per ora mi fermo e aspetto indicazioni perchè andare oltre così per me è inutile
in sostanza... help!
PS ho notato che l'alert watchlist overspread delle 21.49 si riferisce alla chiusura del long qui sotto riportato che non è stato "visto" dal signal e dal suo backtest
almeno c'è coerenza tra grafici overspread e alert watchlist overspread, cosa che era auspicabile essendo della stessa app, la segnalazione del trade non chiuso dal signal alle 19.45 ecc ecc resta valida, anzi si aggiunge che si è perso questo trade long finaleUltima modifica di BMM; 16-07-16 alle 09:02
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18-07-16, 09:16 #5
Ciao caro,
nelle prove che ho fatto io ho fatto partire una Strategy e l'ho messa in pausa, in questo caso viene salvato tutto. Può essere questo?
Per il resto che scrivi, come ti dicevo, verifichiamo quanto prima.
Ciao Ciao
PS: da qualche release nel menù Help trovi il pulsante Report a Bug, se in futuro vuoi usare questa funzione così andiamo meglio a catalogare il tutto
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18-07-16, 11:22 #6
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18-07-16, 11:52 #7
Ciao caro,
si è voluto non sto qui ad annoiarti con i motivi, ma il Signal viene salvato se è attivo sennò non viene salvato.
Per quanto riguarda l'operatività OverSpread, nel tuo caso specifico, dopo minuziose verifiche, non c'è nulla che non funziona, solo non si presta a ciò che vuoi fare, il problema sta nei tick che arrivano su uno strumento mentre sull'altro magari no, quindi su uno strumento viene verificata la condizione e parte l'ordine, sull'altro strumento magari al tick successivo la condizione non è più verifica e questo genera un disallineamento.
In OverSpread infatti il pulsante realmarket è tuttora disabilitato, e questo è uno dei motivi.
L'OverSpread è concettualmente uno strumento per timeframe più lunghi, da 1 ora in su.
Quando verrà introdotta l'operatività da OverSpread questo problema sarà risolto.
Ciao Ciao