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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Quasi ci siamo:Ciao Fab, anche io oggi ho messo a mercato FACEBOOK ma con 1 strike piu\' OTM rispetto ai tuoi perchè Tiziano consigliava di comprare piu\' lontano rispetto alle estensioni, la vola a 30 gg è in calo ma cmq il valore è elevato ed è molto simile ad ITALCEMENTI; io ho anche CELGEN ed in tutte e tre le strategie ho messo degli alert per le vendute allo 0% e 100% vediamo quando dobbiamo iniziare a preoccuparci di dover vendere qualcosa, ITALCEMENTI è già in piedi da 7gg!
su time frame daily le bande di Bollinger stanno entrando nel canale STARC
su time frame orario lo squize dei due indicatori si sta sovrapponendo.
Che significa: uno misura lo scarto quadratico, l\'altro la volatilità del titolo.
SE hanno questa conformazione significa che i prezzi non si stanno muovendo da qualche tempo e noi sappiamo che in borsa i prezzi si debbono muovere,
Se sono fermi da tempo ci si aspetta un\'esplosione di prezzo: ecco il momento che aspettavamo.
Direzione: non ci interessa ma se sale è già oltre le bande daily e se scende, più probabile a time frame orario (figura head fake) farà ancora più veloce!File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Esempi su titoli USA
Ciao Tiziano,
scrivo qui questo post che avevo erroneamente scritto nella sezione sbagliata.
Volevo sottoporti questi esempi su cui ci sarebbero le condizioni per montare l\'iron di Fibonacci.
Per ora li ho montati in paper, in modo da seguire anche assieme a te gli sviluppi nel durante della vita della struttura cosi da poter poi presto procedere in real.
Dalla watch list sono emersi 2 titoli:
GREEN MOUNTAIN COFFEE (GMCR) e CELGENE (CELG) aventi l\'ampiezza H-L oltre il 10% ed essendo a circa la metà di questa ampiezza (nell\'allegato ho accerchiato i parametri che corrispondono ai requisiti richiesti).
Ora aspetterò che i sottostanti vadano a toccare le estensioni 0 e 100% per entrare short sulle rispettive opz ATM.
Nell\'attesa che si verifichi questo evento, ti vorrei chiedere chiarimenti su un punto che il 1° giugno non sono riuscito a comprendere appieno:
Se ad esempio l\'azione sale al punto stabilito per la vendita della CALL .. e poi continua a salire .. senza mai scendere al livello stabilito per la vendita della PUT, mi confermi che in questo caso vada messo in conto una perdita a scadenza (limitata e nota in partenza) ma pur sempre perdita, dato che il payoff rimane negativo in questo scenario ?
Ovvero: mi confermi che in questo scenario non esistano manovre correttive da apportare al fine da raddrizzare il payoff per renderlo profittevole anche se il mercato continuasse a salire ?
Per ora grazie e complimenti per la consueta professionalità.
CorradoFile AllegatiComment
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Tiziano ti ringrazio tantissimo per la supervisione ed il valore aggiunto che stai dando al 3d! Ma per evitare scelte discrezionali/impulsive quale regola possiamo darci per mettere a mercato la venduta?
Nell\'esempio di ITALCEMENTI se da qui dovesse scendere senza toccare il livello 0% considerando che sono trascorsi già 7 dobbiamo "forzare" la strategia e vendere ad esempio su TF daily all\'incrocio delle bande di Bollinger con il canale STARC oppure attendere 4 barre short per conferma dell\'inizio di uno swing?
Oppure prendiamo atto di aver perso un\'occasione ed attendiamo il livello opposto come nell\'esempio mostrato sulla dispensa?
Thanks in advance!
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Ciao Corrado e benvenuto in topic!
Se entri con la venduta ed il prezzo ti va contro Tiziano consiglia di chiudere la venduta se la perdita supera il 20% del premio incassato, in proposito alcune pagine indietro io ipotizzavo di comprare una settimanale per proteggermi da questa eventualità, altri invece di coprire con il sottostante ma ovviamente queste operazioni hanno un costo che stiamo cercando di valutare.
Se il titolo poi continua la corsa e tu sei uscito in stop loss molto probabilmente andrai in gain con le comprate ed a quel punto una volta recuperata la perdita potrai decidere se andare avanti o chiudere.Comment
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Grazie a te!
Non forziamo: sappiamo che il rischio massimo è non riuscire a mettere a mercato le vendute e quindi lo accettiamo.
Forzare significa montare delle strategie che hanno grandi probabilità di perdere ben di più del valore delle comperate..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ciao CIVT :-)
ahh ecco, ti ringrazio molto per la dritta.
Ora mi è più chiaro.
il discorso del 20% di stop loss, quel giorno a Milano, si era sovrapposto all\'esempio che fece Tiziano sul vendere la opz con più o meno delta (ricordo l\'esempio dello 0.50 o 0.30) ... per cui si era fatto un po\' di caos sulle due cose. In realtà ora capisco che a prescindere dallo strike venduto, comunque si debba chiudere ln stop col 20% dell\'incassato.
Grazie mille !!
E comunque la prova del nove sarà data dalle operazioni che stiamo mettendo in piedi in paper.
Leggendo il topic ho visto che molti si orientano sulle azioni italiane.
Personalmente ho preferito iniziare le simulazioni sulle azioni USA sia in quanto sono molte di più sia in quanto sono molto più liquide. Ora seguiamo un po\' CELG e GMCR :-)
Ti chiedo un dubbio su una cosa che hai scritto poco fa: quando citi TF, di che cos\'è acronimo ? Trend Follower ... o cos\'altro ?
Grazie e scusa la banalità della domanda ......
CorradoLast edited by corrado72; 11-06-13, 10:59.Comment
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Tiziano faceva l\'esempio di come si poteva gestire la venduta ATM a delta 0,5 rispetto alla delta 0,3 ma è ovvio che se entriamo su quest\'ultimo strike e poi ci va ATM a delta 0,5 dobbiamo cmq chiuderle in stop.
TF=Time Frame è l\'impostazione del grafico se su barre orarie, giornaliere, minuti..
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Valutazione Breakeaven Temporale
Tiziano ma visto che a noi non ci piace perdere!
Pensi sia giusto calcolare un tempo limite oltre il quale diventa conveniente mettere a mercato il condor in modalità "combo" a prescindere dai livelli di Fibonacci?
Se ad esempio su una strategia di 67gg ipotizziamo che il movimento atteso dell\'8% avvenga a soli 16gg dalla scadenza potremo pensare di mettere a mercato il condor intero perchè in caso contrario con una sola venduta il payoff sarebbe di -34$ e avrei solo due settimane per posizionare la seconda legs sul livello successivo di fibonacci (vedi prima immagine).
Posto una simulazione effettuata su FACEBOOK con rispettivamente in viola il payoff ottenuto a 60gg dalla scadenza e in giallo il payoff a 16gg dalla scadenza.
Se dopo questo movimento (a questo punto poco importa se avviene o meno) mi trovo a sole due settimane dalla scadenza invece che lasciar scadere in perdita la strategia potrei puntare a mettere a mercato l\'intero condor portando anche se di poco il payoff sopra lo zero forte del fatto che la bassa volatilità giocherà a mio favore
Al momento ho "solo" il What-If per simulare questa casistica quindi è tutto molto ipotetico ma ammesso di non aver toppato alla grande qualche premessa iniziale il concetto credo sia attendibile, pronto ad essere smentito ovviamente!
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Premetto che ritengo di non essere io il depositario della migliore strategia del mondo e quello che propongo è solo quello che faccio io.
Quindi niente teoria e ancora meno proviamo a vedere se ....
Dato che un gruppo è fatto da idee nuove e quelle sensate aiutano a crescere, ritengo interessanti tutte le varianti che proponete! (certo che prima di metterci soldi veri le proveremo in paper trading.)
Avanti con la variante!!
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Fiat alle prese con il ritracciamento del 23,6% a 5,40 vediamo se lo sente dopo il gap generalizato del mercato io aspetto oltre la barra che colpisce il livello una ulteriore barra con chiusura superiore a quel punto metto la prima venduta... vediamo.
Stavo seguendo anche buzzi che nei giorni scorsi era in set up, oggi con gap down buca anche il ritracciamneto dello 0% a 12,2 e va verso le estensioni che voglia di mettere una venduta senza aspettare, ma le regole sono il vero SACRO GRALL aspetto.Comment
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Ciao Claudio!!! Alla fine sei uscito nuovamente in stop o sei ancora dentro con la venduta??? Ialcementi oggi è su un ritracciamento importante!!! Monitorare i DPD perchè potrebbe ripartire dal 61.8%!!!
Tiziano ma è corretto seguire sempre la regola di 4 barre consecutive long prima di entrare con la venduta?
Scusate se riprendo il fibonacci postato da Claudio ma non ho accesso a beetrader da qui
Last edited by CIVT; 13-06-13, 11:06.Comment
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Ciao Claudio!!! Alla fine sei uscito nuovamente in stop o sei ancora dentro con la venduta??? Ialcementi oggi è su un ritracciamento importante!!! Monitorare i DPD perchè potrebbe ripartire dal 61.8%!!!
Tiziano ma è corretto seguire sempre la regola di 4 barre consecutive long prima di entrare con la venduta?
Scusate se riprendo il fibonacci postato da Claudio ma non ho accesso a beetrader da qui
Sarebbero gradite immagini tratte da beeTrader dato che c\'è , che funziona e che vorrei promuoverlo.
Non è un obbligo, ma se mi date una mano mi fate un piacere, grazie!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Italcementi si è mossa come analizzato un paio di giorni fa.Ciao Claudio!!! Alla fine sei uscito nuovamente in stop o sei ancora dentro con la venduta??? Ialcementi oggi è su un ritracciamento importante!!! Monitorare i DPD perchè potrebbe ripartire dal 61.8%!!!
Tiziano ma è corretto seguire sempre la regola di 4 barre consecutive long prima di entrare con la venduta?
Scusate se riprendo il fibonacci postato da Claudio ma non ho accesso a beetrader da qui
tre o quattro ore di attesa non dovrebbero cambiare il risultato.
Comunque sei già avanti col tempo e si potrebbe anticipare di un paio di barre.
Io non lo farei...ma, come ripeto, sistemi ce ne sono mille!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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