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così:
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Ringrazio Tiziano ed il suo Team!
E\' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi
time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari
Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-ScoreFile AllegatiComment
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Io invece non riesco a capire una cosa e sollevo un quesito che mi ha fatto venire dei dubbi sulla gestione dell\' operatività, probabilmente non ho compreso bene come opera l\'algoritmo.
Sappiamo che Beetrader elabora i dati dello spread su una finestra fissa di 1500 barre che ha origine nel punto zero e termina nel punto n°1500 e supponiamo che oggi io sia entrato a mercato su una coppia il cui zscore è arrivato a 2 deviazioni standard.
Ora per chiudere l\'operazione come faccio a sapere quando lo zscore tornerà a zero considerato che ogni giorno che riapro il grafico la finestra di osservazione si sposta in avanti ? cioè trasla di una barra in avanti (1-1501) e non coincide piu con il mio spread che quando aperto faceva riferimento al punto zero.
ma allora l\'algoritmo come effettua il backtest se ad ogni apertura di trade io non so se effettivamente in quel momento lo zscore aveva quel valore che si vede oggi a grafico già formato ?
non so se sono riusciuto a spiegarmi
grazie
ApoLast edited by Apocalips; 28-05-14, 15:03.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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Complimenti!Ringrazio Tiziano ed il suo Team!
E\' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi
time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari
Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
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Io mi astengo fino almeno dopo il Webinar...
Posso chiederti quanto ti ha marginato più o meno l\'operazione?Comment
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Ahhhh ecco, grazie!
Io avevo capito che era sulle 250 barre
invece è su tutte le barre.
Vedendo il grafico (che non avevo capito che si potesse ingrandire oltre che rimpicciolire)
si capisce anche che è solo un valore spurio (6 dev std) che è rientrato subito (che probabilità c\'è di arrivare alla sesta dev std?
)!
Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli
...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!Comment
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CiaoRingrazio Tiziano ed il suo Team!
E\' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi
time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari
Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score
Grazie per aver riportato un esempio reale. La curiosità è tanta e vedere come qualcuno inizia ad applicarlo alimenta le già rosee prospettive.
Posso chiederti di quali futures si trattava.... bovini vivi e carne di maiale???!!!
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Ciao caro,Io invece non riesco a capire una cosa e sollevo un quesito che mi ha fatto venire dei dubbi sulla gestione dell\' operatività, probabilmente non ho compreso bene come opera l\'algoritmo.
Sappiamo che Beetrader elabora i dati dello spread su una finestra fissa di 1500 barre che ha origine nel punto zero e termina nel punto n°1500 e supponiamo che oggi io sia entrato a mercato su una coppia il cui zscore è arrivato a 2 deviazioni standard.
Ora per chiudere l\'operazione come faccio a sapere quando lo zscore tornerà a zero considerato che ogni giorno che riapro il grafico la finestra di osservazione si sposta in avanti ? cioè trasla di una barra in avanti (1-1501) e non coincide piu con il mio spread che quando aperto faceva riferimento al punto zero.
ma allora l\'algoritmo come effettua il backtest se ad ogni apertura di trade io non so se effettivamente in quel momento lo zscore aveva quel valore che si vede oggi a grafico già formato ?
non so se sono riusciuto a spiegarmi
grazie
Apo
beeTrader fa una stima ogni qualvolta apri l\'OverSpread, quindi nel tuo esempio, ogni giorno sul 1500 barre andando via via ad escludere la prima che viene sostituita con la nuova. Ogni giorno effettua quindi una stima sui valori di quelle 1500 barre.
Tieni sempre presente che l\'OverSpread tornerà a 0 quando tornerà a 0, solo in quel momento ne hai la certezza.
Ciao CiaoComment
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Te lo dico io...circa 200 dollari a contratto.
Le commodities più o meno viaggiano tutte su questa marginazione se sono una contro l\'altra.
Escuso gold/silver e brent/wti che sono 4/5 volte più marginate...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Giusto al livello didattico si puo osservare che funziona anche con time frame ad 1 minuto
pair: Dax- Nasdaq100
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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questo invece, molto piu realistico e per tutte le tasche, con 2000 euro di margine intraday ha reso in questo trade il 3% in poco piu di 30 minuti e nella giornata ancora in corso di queste occasioni ce ne sono state una decina
ah però, mica male
pair: E-Mini Dow Jones/ E- Mini Nasdaq 100
Time frame: 1 minuto
ApoLast edited by Apocalips; 28-05-14, 19:13.....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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Sì sono da guardare anche loro. Hanno contratti di grande valore ma se messi uno contro l\'altro non marginano e sono trattate e poco spread bid ask.
Comunque se si adopera bene beeTrader (e non è difficile) aggiungendoci qualche variante tipo qualche figura in opzioni, si ottengono dei risultati soddisfacenti...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie a te... e bravo!Ringrazio Tiziano ed il suo Team!
E\' chiaro che se si sono ispirati alla cointegrazione Engle Granger come è chiaro che il matematico Tiziano ha stavolto il tutto mettendoci i suoi algoritmi
time frame 5 minuti
tempo in cui il trade è rimasto a mercato 1 ora
guadagno 420 dollari
Acquisto dello spread effettuata a -2 Z-Score
Vendita dello spread a 0 Z-Score
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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