OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[bergamin]

Buongiorno a tutti,siccome vorrei provare prima in paper le tecniche con Overspread,ho visto sia il manuale che il video,però ho visto sul forum che si parla di un webinar dove viene spiegato bene,ma non riesco a trovarlo,un altra cosa il sistema è sempre valido utilizzando le strategie comprando quando lo z-score è a -2 salendo verso lo 0 e vendendo quando è 2 e scende verso lo 0?

Grazie a tutti in anticipo
Buona giornata

Vuoi provare le tecniche e chiedi se sono sempre validi i due entry points di 2 Z-score: meglio che ti rileggi il senso di questa tecnica perchè si basa proprio sui due entry points qui trovi il manuale...bastava googlare overspread!

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Overspread

Buongiorno a tutti,siccome vorrei provare prima in paper le tecniche con Overspread,ho visto sia il manuale che il video,però ho visto sul forum che si parla di un webinar dove viene spiegato bene,ma non riesco a trovarlo,un altra cosa il sistema è sempre valido utilizzando le strategie comprando quando lo z-score è a -2 salendo verso lo 0 e vendendo quando è 2 e scende verso lo 0?

Grazie a tutti in anticipo
Buona giornata

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,
domanda da dilettante. Sarebbe possibile sfruttare anche sul forex il concetto di cointegrazione su cui si basa l\'overspread.
Con forex non intendo futures valutari ma i cross veri e propri? Cioè, considerando un cross come un sottostante unico (nonostante sia il rapporto tra due valute), è possibile mettere in spread due cross andando long su uno e short sull\'altro sfruttando l\'overspread con beetrader?

Grazie e buona domenica, M

Io no li ho mai fatti, e penso che non funzioni, prova comunque in paper, perchè: se il software rileva una coppia, esempio EURUSD - USDJPY, e lo z-score è andato a +2, ci è andato perchè si sono mossi EUR, JPY ed USD oppure ci è andato perchè si è mosso solo l\'USD che è presente in entrambi i lati della coppia? Un movimento sull\'USD in questo esempio verrebbe amplificato e potrebbe portare la coppia in correlazione e quindi inficiare la cointegrazione.

Grazie e fammi sapere
Ciao

[Mxx_1980]

OverSpread e valute

Ciao a tutti,
domanda da dilettante. Sarebbe possibile sfruttare anche sul forex il concetto di cointegrazione su cui si basa l\'overspread.
Con forex non intendo futures valutari ma i cross veri e propri? Cioè, considerando un cross come un sottostante unico (nonostante sia il rapporto tra due valute), è possibile mettere in spread due cross andando long su uno e short sull\'altro sfruttando l\'overspread con beetrader?

Grazie e buona domenica, M

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno a tutti. Scrivo qui per evitare di aprire un altro post.
Sono un neofita, se sbaglio qualche termine o concetto perdonatemi.
Stavo studiando la documentazione del software beeTrader (software che mi hanno suggerito in molti) e mi sono imbattuto nel manuale della funzione OverSpread. Funzionalità che mi ha molto incuriosito, visto l\'approccio matematico e statistico (mi ha ricordato appunto il mio vecchio professore di statistica).
Da quello che ho potuto leggere - anche sul forum - utilizzando l\'OverSpread è possibile trovare coppie con un buon livello di cointegrazione. Sfruttando questo principio statistico si possono sfruttare i segnali generati per entrare a mercato. Da una parte long, dall\'altra short.

In un primo momento, visto la mi limitata conoscenza, avevo pensato che con la creazione di sottostanti sintetici (sia short che long, a seconda dei casi)
si possa entrare a mercato per sfruttare i segnali generati dall\'OverSpread. E\' sbagliata come idea o troppo semplice come strategia?
Ovviamente andrebbe integrata una procedura da applicare in caso di "falsi segnali" e ci si ritrovi con un trend a sfavore.

Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto stupidagini.

Un saluto.

Benvenuto!
generalmete le stupidaggini si scrivono nelle risposte

Tutto giusto, anche la creazione di sottostanti sintetici! La procedura per i falsi segnali la puoi studiare con il what-if presente in beeTrader.
Se hai qualche dubbio...sono qui..

[enea]

Funzione OverSpread

Buon giorno a tutti. Scrivo qui per evitare di aprire un altro post.
Sono un neofita, se sbaglio qualche termine o concetto perdonatemi.
Stavo studiando la documentazione del software beeTrader (software che mi hanno suggerito in molti) e mi sono imbattuto nel manuale della funzione OverSpread. Funzionalità che mi ha molto incuriosito, visto l\'approccio matematico e statistico (mi ha ricordato appunto il mio vecchio professore di statistica).
Da quello che ho potuto leggere - anche sul forum - utilizzando l\'OverSpread è possibile trovare coppie con un buon livello di cointegrazione. Sfruttando questo principio statistico si possono sfruttare i segnali generati per entrare a mercato. Da una parte long, dall\'altra short.

In un primo momento, visto la mi limitata conoscenza, avevo pensato che con la creazione di sottostanti sintetici (sia short che long, a seconda dei casi)
si possa entrare a mercato per sfruttare i segnali generati dall\'OverSpread. E\' sbagliata come idea o troppo semplice come strategia?
Ovviamente andrebbe integrata una procedura da applicare in caso di "falsi segnali" e ci si ritrovi con un trend a sfavore.

Spero di essere stato chiaro e di non aver scritto stupidagini.

Un saluto.

[orest]

Ciao,
potresti allegare un\'immagine del messaggio?

Grazie

Ciao Ciao

Ciao Andrea
purtroppo il pop-up non l\'ho salvato ma allego l\'immagine della mail ricevuta ..se può essere d\'aiuto !?
saluti
orest

[Andrea Cagalli]

Ciao vorrei cortesemente un aiuto per comprendere il significato di certi alert .
Nello specifico, inserendo nell’ OverspreadWatchlist gli alert sulle varie coppie, correttamente quando lo Zscore raggiunge il livello di entrata, (più due oppure meno due) si riceve il popup che avvisa che la coppia può essere tradata. Il messaggio ad esempio riporta;
Reached Z-Score SELL Level
Bank of New York Mellon Corp/The - ConocoPhillips
Sell -1.298 Bank of New York Mellon Corp/The
Buy 1 ConocoPhillips
A volte però la scritta del popup fa riferimento allo Zscore del singolo titolo e non della coppia (???) Ad esempio compare questa scritta
Reached Z-Score SELL Level
Abercrombie
Sapreste spiegarmi come interpretare questo messaggio ?
Grazie saluti
orest

Ciao,
potresti allegare un\'immagine del messaggio?

Grazie

Ciao Ciao

[orest]

interpretare gli alert

Ciao vorrei cortesemente un aiuto per comprendere il significato di certi alert .
Nello specifico, inserendo nell’ OverspreadWatchlist gli alert sulle varie coppie, correttamente quando lo Zscore raggiunge il livello di entrata, (più due oppure meno due) si riceve il popup che avvisa che la coppia può essere tradata. Il messaggio ad esempio riporta;
Reached Z-Score SELL Level
Bank of New York Mellon Corp/The - ConocoPhillips
Sell -1.298 Bank of New York Mellon Corp/The
Buy 1 ConocoPhillips
A volte però la scritta del popup fa riferimento allo Zscore del singolo titolo e non della coppia (???) Ad esempio compare questa scritta
Reached Z-Score SELL Level
Abercrombie
Sapreste spiegarmi come interpretare questo messaggio ?
Grazie saluti
orest

[Sascha77]

Strategia spread con Overspread

Buonasera,
Nel costruire strategie spread con l\'overspread ho notato che non in tutte le strategie riesco ad ottenere la parte di perdita bassa rispetto alla parte in guadagno.
Cosi ho pensato di fare questo:
La stima di ritorno allo zero è per esempio 80 barre...(overspread orario) quindi invece che fare lo spread sulla scadenza con 30 giorni di margine ho utilizzato anche la scadenza successiva per comprarmi l\'opzione, che in questo caso sono il doppio delle vendute, la venduta sulla scadenza a 30 giorni.
Chiaramente facendo attenzione che poi il payoff dia in effetti il lato della perdita circa la metà della parte in guadagno.
Volevo gentilmente sapere se è un pensiero corretto oppure no.
Grazie

[Sascha77]

Ciao
Ora capisco meglio.

Grazie mille
Sandro

[Andrea Cagalli]

...Per quanto riguarda l\'alert in entrata a mercato, arriva perfettamente, è sull\'uscita che non ho ricevuto l\'alert....
Nella scelta, long, short o flat io non ho cambiato nulla, però ho notato che su alcune coppie compare, long o short...
si aggiorna in automatico?

Mentre non ho ancora ricevuto un\'alert per uscita sullo zero, per favore puoi, farmi uno screen, per impostarne uno corretto?

Ciao
Sandro

Ciao caro,
ti faccio un\'immagine dalla scheda View così si vede meglio, ma nulla cambia rispetto all\'impostazione Alert che puoi trovare sulla Watchlist.

Se sei già in posizione e vuoi uscire devi impostare la posizione (nell\'esempio Short) ed impostare il livello a cui essere avvisato (nell\'esempio 0)

Cattura.PNG

Se invece non sei in posizione imposti Flat ed i livelli di Z-Score ai quali vuoi essere avvisato.

Ciao ICoa

[Sascha77]

...Per quanto riguarda l\'alert in entrata a mercato, arriva perfettamente, è sull\'uscita che non ho ricevuto l\'alert....
Nella scelta, long, short o flat io non ho cambiato nulla, però ho notato che su alcune coppie compare, long o short...
si aggiorna in automatico?

Mentre non ho ancora ricevuto un\'alert per uscita sullo zero, per favore puoi, farmi uno screen, per impostarne uno corretto?

Ciao
Sandro

[Andrea Cagalli]

Buongiorno
Vorrei avere un alert sullo z score value = a zero, una volta in posizione ed essere avvisato quando la coppia ritorna sul valore di z score = a zero.
Esiste già, un\'applicazione, oppure devo crearmi una lista ed inserire un alert, sulla lista creata delle coppie a mercato, oppure altra soluzione....?

Grazie

Ciao,
puoi impostare gli alert come desideri, dal pulsante Alert ti si apre la finestra dove trovi già le coppie e su ognuna puoi inserire l\'alert che vuoi, sia per entrare che per uscire allo 0

Alert_OS.png

Ciao Ciao

[Sascha77]

Alert Z Score value uguale a zero

Buongiorno
Vorrei avere un alert sullo z score value = a zero, una volta in posizione ed essere avvisato quando la coppia ritorna sul valore di z score = a zero.
Esiste già, un\'applicazione, oppure devo crearmi una lista ed inserire un alert, sulla lista creata delle coppie a mercato, oppure altra soluzione....?

Grazie