analisi sul terzo rimbalzo

[soldichelavorano]

Buon Giorno

Dal grafico vedo che sta per avvenire il terzo rimbalzo sui DPD, posso dedurre come diceva Tiziano al corso che i big non molleranno e cioè e pronto a risalire con certezza ?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno

Dal grafico vedo che sta per avvenire il terzo rimbalzo sui DPD, posso dedurre come diceva Tiziano al corso che i big non molleranno e cioè e pronto a risalire con certezza ?

Grazie

Certezze mai ma buone probabilità sì!

Io aspetterei che oltrepassasse il 78,6 di Fibo. Magari entri con un terzo di posizione ora e poi lo incrementi al superamento del livello.

Fai anche un\'analisi sul petrolio che è dato in salita nel corso dei prossimi due anni ...da 50 andrà 70 e se la durata del tuo investimento è lunga, questo sicuramente aiuta.

[soldichelavorano]

Certezze mai ma buone probabilità sì!

Io aspetterei che oltrepassasse il 78,6 di Fibo. Magari entri con un terzo di posizione ora e poi lo incrementi al superamento del livello.

Fai anche un\'analisi sul petrolio che è dato in salita nel corso dei prossimi due anni ...da 50 andrà 70 e se la durata del tuo investimento è lunga, questo sicuramente aiuta.

Grazie Tiziano, un analisi cosi a lungo termine la si fa sulla volatilità e open interest (su fiuto beta) ? ( questo e quello che ho capito, o cè qualcos\'altro da analizzare)

Buona giornata

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, un analisi cosi a lungo termine la si fa sulla volatilità e open interest (su fiuto beta) ? ( questo e quello che ho capito, o cè qualcos\'altro da analizzare)

Buona giornata

Lo dice Descalzi l\'amministratore di ENI

[soldichelavorano]

Lo dice Descalzi l\'amministratore di ENI

E un indicatore strano non lo ricordo in iceber !!!!

[soldichelavorano]

Analisi skewness di volatilità

Vorrei condividere questa analisi (previsione) sullo skewness di volatilità, sto leggendo bene ?

Vix -previsione 0.1 long/laterale a 4gg- 0.1 long /laterale a 11gg- 0.0 long/laterale a 18gg

Abercombrie- 4.1 long a 4gg- -1.5 schort a 14gg- 1.6 long a 21 gg

Ipath- 0.0 laterale short a 7 gg- 0.0 laterale short a 14 gg- 1.4 long a 21 gg

[Cagalli Tiziano]

Vorrei condividere questa analisi (previsione) sullo skewness di volatilità, sto leggendo bene ?

Vix -previsione 0.1 long/laterale a 4gg- 0.1 long /laterale a 11gg- 0.0 long/laterale a 18gg

Abercombrie- 4.1 long a 4gg- -1.5 schort a 14gg- 1.6 long a 21 gg

Ipath- 0.0 laterale short a 7 gg- 0.0 laterale short a 14 gg- 1.4 long a 21 gg

Il VIX lavora al contrario, nel senso che un aumento del rischio lo si vede con l\'aumento della skewness in senso positivo. Quindi long di VIX = laterale short di mercato
I dati di Abercrombie non sono esatti poichè la skewness deve essere sempre negativa sui titoli e stesso discorso per IPath...non hai dati.

Prova a scaricare la superfice e leggi, quando ha finito la percentuale di dati richiesti e quelli ottenuti. Nel caso di IPath lo puoi sostituire direttamente con il future del S&P 500

[soldichelavorano]

Soluzione a strategia in perdita

Buon giorno
Ho questo spreed aperto con scadenza 51 gg ora mancano 24 gg, sofferente dalla partenza visto che per sbaglio, nell\'inserimento ho venduto 13 sell al posto di 1 poi riacquistate subito 12 realizzando una perdita di 360 euro, secondo errore inserimento con data di scadenza troppo corta, dalla analisi di volatilità entro questi giorni a scadenza il titolo non andrà il 78,6 che corrisponde all\'areea di guadagno, che Tiziano mi ha gia accennato ( post sopra) il momento per entrare con l\'altra parte delle opzioni, con questo errore, il mio piano B e saltato perchè in questi giorni avrei venduto sell call stesso stryke della bay cioè 45 in questo modo avrei ottenuto un breek event long di 11 % e in piu non sono sicuro al centesimo ma azzerato la perdità e addirittura un po in guadagno, in questo caso sarei entrato a mercato con un titolo correlato o scorrelato (tipo sears holdilng) long per la copertura in caso di rialzo inaspettato fuori dal brek event.
ho provato a trasformarla in un calendar e spostare le date di scadenza ma non ne traggo un gran che, qualcuno con piu esperienza a qualche consiglio.

Grazie

[soldichelavorano]

Buon giorno
Ho questo spreed aperto con scadenza 51 gg ora mancano 24 gg, sofferente dalla partenza visto che per sbaglio, nell\'inserimento ho venduto 13 sell al posto di 1 poi riacquistate subito 12 realizzando una perdita di 360 euro, secondo errore inserimento con data di scadenza troppo corta, dalla analisi di volatilità entro questi giorni a scadenza il titolo non andrà il 78,6 che corrisponde all\'areea di guadagno, che Tiziano mi ha gia accennato ( post sopra) il momento per entrare con l\'altra parte delle opzioni, con questo errore, il mio piano B e saltato perchè in questi giorni avrei venduto sell call stesso stryke della bay cioè 45 in questo modo avrei ottenuto un breek event long di 11 % e in piu non sono sicuro al centesimo ma azzerato la perdità e addirittura un po in guadagno, in questo caso sarei entrato a mercato con un titolo correlato o scorrelato (tipo sears holdilng) long per la copertura in caso di rialzo inaspettato fuori dal brek event.
ho provato a trasformarla in un calendar e spostare le date di scadenza ma non ne traggo un gran che, qualcuno con piu esperienza a qualche consiglio.

Grazie

non andarà oltre il 78,6 di fibonacci ....... ho mancato un pezzo

[soldichelavorano]

Buon giorno, ho un calendar put su Fluor corporation, questa mattina in pre mercato il grafico segna un gap del 48 e rotti % short, ora chiedo a i più esperti meglio chiudere l\'operazione appena appena apre il mercato o meglio gestirla in altri modi ? Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno, ho un calendar put su Fluor corporation, questa mattina in pre mercato il grafico segna un gap del 48 e rotti % short, ora chiedo a i più esperti meglio chiudere l\'operazione appena appena apre il mercato o meglio gestirla in altri modi ? Grazie

Chiudila appena si calmano i MM e ti quotano degli spread accettabili. Calma insomma.