-
-
[QUOTE=Apocalips;48227]Scusate ma nel mex precedente ho violato il regolamento del forum inserendo un indirizzo email per cui è stata avviata dall admin la procedura di infrazione automatica nei miei confronti con la cancellazione dell\'indirizzo di posta elettronica, allora come giustamente suggeritomi da Andrea invierò il file excel a Playoptions.itche gentilmente provvederà a distribuirlo a chiunque ne farà richiesta.
Apo,
sempre gentilissimo
grazie
Comment
-
C\'è una formula che definire se la Volatilità Implicità di un\'opzione in un determinato momento è alta o bassa?
Si calcola in riferimento alla volatilità Storica del suo sottostante se è ATM, ma se è OTM o ITM?Comment
-
Tutte le curve di vola implicita sommate su tutte le scadenze e su tutti gli strike, formano la superficie di volatilità.
Questa superficie ha una sua forma che varia al variare del tempo e della volatilità storica ma si disegna sempre a partire dall\'Atm.
Per cui se l\'Atm è in una posizione (alta/bassa) tutte le altre moneyness la seguiranno.
Una opzione OTM o ITM non è quotate a parte ma è sempre all\'interno di questa superficie.
Quello che i MM usano per trare vantaggio su queste moneyness è lo spread.
Che non è quasi mai centrato...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
supercalendar
cari amici , oggi 13-06 ho messo a mercato il mio supercalendar put lug ago corretto
alla call . mi pare bello e dominabile e lo mostro su fiuto . okjon marcello
.
Comment
-
Comment
-
Grazie Tiziano,
A livello pratico si può considerare come superficie bidimensionale e prendere come punto 0 la Vola Storica a 30 giorni?
Ad esempio l\'EuroStoxx50 ad oggi ha una vola storica a 30 giorni di 20.15 in discesa.
La call ATM 2125 scad. Luglio ha una VI di 27,2 (+35%)
La put ATM 2125 scad. Luglio ha una VI di 34,8 (+73%)
Viene quindi stimata dal MM una discesa,
quindi la Volatilità implicita Salirà, presuppongo sia per le Call che per le PUT
quindi non è il caso di Vendere opzioni (Tranne se si intende tenerle fino a scadenza)
ma la domanda da 100 dollari è:
é tanto o poco 35% e quali sono i limiti che possono raggiungere, quindi il loro range?
Se fosse 1 - 100 è chiaro che 35% è scarsamente medio e 73% è alto.Comment
-
Non è il caso di vendere se ritieni che la tua strategia non abbia un theta soddisfacente.
Non c\'è un massimo per la VI perchè dipende fortemente dai giorni a scadenza per cui il paragone che hai fatto va bene e quindi si capisce che è prezzata una discesa.
In termini di valori assoluti però non si anno informazioni...e comunque non servono nemmeno, visto che l\'analisi che ti serviva l\'hai fatta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
Grazie
Comment
-
okkio che quando si vede qualcosa "troppo bello per essere vero", c\'è sempre da indagare sul perchè il mercato (presumibilmente efficiente e non deficiente
)... te lo vuole regalare! 
File AllegatiComment
-
-
supercalendar
livio , la tua figura è molto diversa da quella che vedo io salvata e messa in visione.
la punta max del guadagno è sui 1000 eur e dove hai messo la freccia , la linea blu
forma la nota fossa in perdita mentre l\'at now rosso inizia a guadagnare favorendo
il rollaggio o la fuga . non capisco da dove ti è uscito quel grafico .
ho anche ottenuto l\'approvazione del capo . inoltre i prezzi , apparentemente un pò
fasulli , godono di altri 40 eur ottenuti dal pre calendar prima della trasformazione a
super calendar . i prezzi webank sono : 54 720 1195 .
insomma non capisco come ti sia uscita quella curva . adesso la ricontrollo sul gruppo di fiuto . l\'ho fatto e è a posto . ricontrolla anche tu ( gentilmente , ovviamente ) .
ciao , abbi fede pietro , e cammina sugli scogli come facciamo noi
. okjon marcello .
Comment
-
boh... ho caricato la tua strategia in condivisione e quello è il risultato ottenuto.livio , la tua figura è molto diversa da quella che vedo io salvata e messa in visione.
la punta max del guadagno è sui 1000 eur e dove hai messo la freccia , la linea blu
forma la nota fossa in perdita mentre l\'at now rosso inizia a guadagnare favorendo
il rollaggio o la fuga . non capisco da dove ti è uscito quel grafico .
ho anche ottenuto l\'approvazione del capo . inoltre i prezzi , apparentemente un pò
fasulli , godono di altri 40 eur ottenuti dal pre calendar prima della trasformazione a
super calendar . i prezzi webank sono : 54 720 1195 .
insomma non capisco come ti sia uscita quella curva . adesso la ricontrollo sul gruppo di fiuto . l\'ho fatto e è a posto . ricontrolla anche tu ( gentilmente , ovviamente ) .
ciao , abbi fede pietro , e cammina sugli scogli come facciamo noi . okjon marcello .
Comunque oggi ho "analizzato" i dati in altro modo ed effettivamente non mi ritrovo con quel payoff e il risultato è simile a quello che descrivi sopra.
I prezzi di carico esposti li ho trovati invece validi e non certo fasulli.
Mentre la linea at now mi sembra ok con quella figura piatta al ribasso e in salita verso destra data la presenza della call acquistata.
Non ho avuto modo di approfondire greche e relative variazioni fino scadenza, ma l\'impostazione ritengo sia molto buona e come dici facilmente controllabile, al ribasso la perdita potenziale è minima e al rialzo c\'è tempo per eventuali correzioni (prima di rimanere nella "fossa").
marcello!
Last edited by livio; 14-06-12, 13:32.Comment
-
supercalendar
meno male ,livio , non mi sono impicciato . sospetto che la borsa italiana a mercati chiusiboh... ho caricato la tua strategia in condivisione e quello è il risultato ottenuto.
Comunque oggi ho "analizzato" i dati in altro modo ed effettivamente non mi ritrovo con quel payoff e il risultato è simile a quello che descrivi sopra.
I prezzi di carico esposti li ho trovati invece validi e non certo fasulli.
Mentre la linea at now mi sembra ok con quella figura piatta al ribasso e in salita verso destra data la presenza della call acquistata.
Non ho avuto modo di approfondire greche e relative variazioni fino scadenza, ma l\'impostazione ritengo sia molto buona e come dici facilmente controllabile, al ribasso la perdita potenziale è minima e al rialzo c\'è tempo per eventuali correzioni (prima di rimanere nella "fossa").
marcello!
immetta strani numeri che poi fiuto ,poveraccio , prende per buoni .
vabbè . hai visto il testa & spalle in preparazione sul mini sp500 ? sto per comprare
una put e una call luglio da tenere 1 giorno kiudendo entro venerdì sera .
ciao - okjon trader ignobile .
ho cambiato idea , non comprerò call e put perchè prevedo un movimento contenuto ,
ma traderò con etf xbr . -okjon marcello -Comment
-
supercalendar
rapporto generale supercalendar - raggiunta la zona estrema alta del calendar dove
comincia la fossa ilwwsentiment si è girato in su . il cal. finora non si è avvantaggiato
del theta e siamo a arrivati a 4 settimane dalla scadenza . grazie alla call aggiunta
ho chiuso tutto con soli 110 eur netti di perdita che naturalmente recupererò .
prima di terminare il rollaggio lascerò passare circa una settimana per :
verificare la tendenza alla salita e perciò programmare il new calendar e
arrivare più vicini all\'inizio dello sbrago di luglio . ok?
in pratica ho iniziato il calend. troppo presto . avrei dovuto iniziare sfruttando gli
spostamenti e solo a 3 settimani dalla scadenza passare all\'uso del theta .
confesso che ho anche perso col trading scommettendo sulla grecia fuori eur .
i soldi scemano e pure io
. non sò perchè scrivo questi rapporti sciocchini ,
sopportatemi please . . okjon marcello ignobilis .
Comment
Comment