TS con lo SthocasticRSI

[masterci]

Salve a tutti!

Finalmente con la nuova release ho potuto testare il mio TS sull\'indicatore SthocasticRSI che avevo predisposto e il risultato mi sembra incredibile!!!!!!!!!!
Questa la equity che viene fuori:



Il TS interviene vendendo il sottostante e per l\'uscita usa un trailing stop.
Il problema è che non ha Stop Loss perchè utilizzandoli la equity diventa una ciofeca.
Leggendo l\'intervento del maestro in seconda (PIDI10) mi sono convinto che lo stoploss non serve perchè noi abbiamo il vantaggio di sapere che esistono anche le opzioni per proteggersi dal rischio....
Questo l\'intervento di PIDI10:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3897-Il-sottostante-e-le-sue-opzioni&p=68053&viewfull=1#post68053

In particolare, mi hanno fatto riflettere queste parole:

Non ho timore a dire che il corretto uso dello Stop Loss costituisce il limite tra guadagnare e perdere.
Io però ho cominciato a studiare il Trading partendo dalle Opzioni e chi opera in opzioni non ha motivo di utilizzare gli stop loss.
Lo stop loss fa due cose: Blocca la perdita e la consolida.
Credo di poter affermare che la quasi totalità delle perdite da stop loss sono inutili.
Dico questo perché nel futuro del sottostante è molto più probabile che il prezzo torni al livello dello stop loss rispetto al contrario. Il problema è quando ci tornerà.
...
Ma c’è un modo per non sbagliare mai la decisione.
Il modo è semplicissimo: Non usare gli stop loss.
Quindi non è possibile evitare di utilizzare gli stop loss se non si dispone di un piano B.
Noi che conosciamo le opzioni siamo fortunati perché l’unico, forse, modo per costruire un surrogato dello stop loss è utilizzando le opzioni.
Se conoscete le Opzioni, veramente, non avete scuse!

Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all\'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l\'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l\'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l\'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l\'aiutone!!!!!!

beppe

[Marco Bosco]

Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all\'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l\'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l\'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l\'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l\'aiutone!!!!!!

beppe

buongiorno masterci,
....ti sei spiegato benissimo.
in prima battuta te lo dice il delta!
E purtroppo se la compri troppo DOTM la paghi poco ma se il sottostante sale rende anche poco.
Mentre se la prendi poco OTM la paghi di più e se il sottostante va giù la call si svaluta presto.

Quindi devi trovare un compromesso.

Non per una volta singola , ma magari facendo una statistica e cercando di capire qual\'è la situazione che rende di più tra benefici / costi alla lunga...

buona giornata,
Marco

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti!



Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all\'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l\'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l\'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l\'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l\'aiutone!!!!!!

beppe

Attento a non cadere nella trappola!

Premesso che continuo a ripetere e lo dimostro, che il migliore stop loss è quello che non c\'è e che si sostituisce con le opzioni (ma ci sono anche altri sistemi) NON si deve pensare all\'opzione comperata a copertura come colei che porterà del guadagno.

Nella realtà DOTM o solo OTM non porta altro che il suo delta che a scadenza è zero!

Quindi per portare qualche cosa dovrà andare ITM e da quel punto in poi il guadagno che porterà sarà pari alla perdita del sottostante.
La perdita che il sottostante avrà accumulato per arrivare all\'opzione è la perdita che ti rimane e che si chiama Stop Loss.
Il vantaggio è che se il sottostante fa -30 tu sei ancora in posizione e potrebbe ritornare ai prezzi di prima senza che tu abbia consolidato perdite.
Con lo stop loss classico tu saresti fuori da glioco, ti prendi la perdita e ti perdi l\'opportunità di lasciare che il tempo possa portare la posizione in guadagno.

Non è una cosa certa ma è certo che se non fai così non succederà mai.

[CIVT]

Attento a non cadere nella trappola!

Premesso che continuo a ripetere e lo dimostro, che il migliore stop loss è quello che non c\'è e che si sostituisce con le opzioni (ma ci sono anche altri sistemi) NON si deve pensare all\'opzione comperata a copertura come colei che porterà del guadagno.

Nella realtà DOTM o solo OTM non porta altro che il suo delta che a scadenza è zero!

Quindi per portare qualche cosa dovrà andare ITM e da quel punto in poi il guadagno che porterà sarà pari alla perdita del sottostante.
La perdita che il sottostante avrà accumulato per arrivare all\'opzione è la perdita che ti rimane e che si chiama Stop Loss.
Il vantaggio è che se il sottostante fa -30 tu sei ancora in posizione e potrebbe ritornare ai prezzi di prima senza che tu abbia consolidato perdite.
Con lo stop loss classico tu saresti fuori da glioco, ti prendi la perdita e ti perdi l\'opportunità di lasciare che il tempo possa portare la posizione in guadagno.

Non è una cosa certa ma è certo che se non fai così non succederà mai.

Questo è un tema INTERESSANTISSIMO! Tiziano come valuti invece la costruzione di CALL/PUT sintetiche? Un sistema che potrebbe essere una via di mezzo tra rischio e profitto potrebbe essere comprare ad esempio PUT ATM ed entrare LONG contestualmente sul sottostante in caso di visione ribassista, siamo a delta 0,5 che sul BUND equivale circa 400€ su una massima perdita di 1200€, credo cmq che la vera svolta playoptions la farà quando ingloberà fiutoPro in beeTrader perchè a quel punto queste strategie OPZIONI/AZIONI saranno automatiche!

[Cagalli Tiziano]

Questo è un tema INTERESSANTISSIMO! Tiziano come valuti invece la costruzione di CALL/PUT sintetiche? Un sistema che potrebbe essere una via di mezzo tra rischio e profitto potrebbe essere comprare ad esempio PUT ATM ed entrare LONG contestualmente sul sottostante in caso di visione ribassista, siamo a delta 0,5 che sul BUND equivale circa 400€ su una massima perdita di 1200€,

Sì è una cosa che ha senso.

credo cmq che la vera svolta playoptions la farà quando ingloberà fiutoPro in beeTrader perchè a quel punto queste strategie OPZIONI/AZIONI saranno automatiche!

Su Fiuto PRO le puoi già fare e anche bene, visto che ci sono due sistemi di scripting, uno semplice e guidato ed uno che ti permette di fare tutto...ma devi saper programmare.

[maxmax68]

Sì è una cosa che ha senso.



Su Fiuto PRO le puoi già fare e anche bene, visto che ci sono due sistemi di scripting, uno semplice e guidato ed uno che ti permette di fare tutto...ma devi saper programmare.

Scusate l\'intromissione un po\' fuori tema.

Tiziano quindi con Fiuto Pro è possibile fare trading automatico anche sulle azioni, in overnight con Webank ???

Saluti
Massimo

[Cagalli Tiziano]

Scusate l\'intromissione un po\' fuori tema.

Tiziano quindi con Fiuto Pro è possibile fare trading automatico anche sulle azioni, in overnight con Webank ???

Saluti
Massimo

Il sistema overnight di WeBank non lo gestiamo. Il resto si può fare.

[masterci]

Grazie Marco, grazie Tiziano!!!

Attento a non cadere nella trappola!

Premesso che continuo a ripetere e lo dimostro, che il migliore stop loss è quello che non c\'è e che si sostituisce con le opzioni (ma ci sono anche altri sistemi) NON si deve pensare all\'opzione comperata a copertura come colei che porterà del guadagno.

Guarda, quello che sosteneva Pidi10 nel suo post è quello che hai appena scritto e quindi è uno degli insegnamenti che mi sono scritto a caratteri cubitali nei miei appunti!!!!
Infatti, come dicevo, se faccio il backtest senza mettere uno Stop Loss ottengo la equity che ho postato, se aggiungo uno Stop la equity va addirittura in negativo!!!!!

Torno un attimo, quindi, sul mio TS e vediamo cosa mi dite di questa nuova interpretazione.
Premessa:
Sottostante: FTSE Mib
TF: 5 minuti
Trailing Stop: 800€ che corrispodono a 160 punti (circa -0,8% di variazione del sottostante)

Il TS lavora al meglio sui ribassi e mi genera un segnale SELL quando l\'indicatore taglia verso il basso il valore 80 ed esce dalla posizione in base al trailing stop.
Con queste impostazioni la equity è quella postata sopra con 1 mese circa di attività.

Poichè per utilizzare il Future ci vogliono un botto di "schei" ho pensato di cambiare strategia e passare a una più plebea opzione....

Appena l\'indicatore mi genera il segnale, io vendo uno spread di call vendendo 1 CALL DITM con delta circa 1 e comprando 1 CALL OTM 1 strike sopra (delta circa 0,4).
La differenza è il mio stop loss.

Se il sottostante va nella mia direzione, appena raggiunge il mio trailing (che con le opzioni diventa 400€ essendo 1 future = 2 mibo) riacquisto la call ditm e capitalizzo mantenendo sempre in piedi la otm.
Se il sottostante va nella direzione opposta la mia perdita massima sarà pari alla differenza delle 2 opzioni ma che, comunque, non ho ancora capitalizzato come se avessi impostato un vero stop loss!!
Appena viene generato nuovamente il segnale io rivendo la call ditm e vado avanti così come avrei fatto operando direttamente con il future...
Se il trend dovesse essere decisamente contrario e continuare a salire.... beh devo cercare il piano C!!!!!

Ho detto castronerie da cartellino rosso?????

Perchè se la cosa può andare, inizio a studiare il linguaggio per gli script con Fiuto per vedere se riesco a impostare il TS e automatizzare la cosa.....

Grazie per l\'aiuto!!!!

beppe

[pidi10]

Salve a tutti!

Finalmente con la nuova release ho potuto testare il mio TS sull\'indicatore SthocasticRSI che avevo predisposto e il risultato mi sembra incredibile!!!!!!!!!!
Questa la equity che viene fuori:

[ATTACH=CONFIG]13205[/ATTACH]

Il TS interviene vendendo il sottostante e per l\'uscita usa un trailing stop.
Il problema è che non ha Stop Loss perchè utilizzandoli la equity diventa una ciofeca.
Leggendo l\'intervento del maestro in seconda (PIDI10) mi sono convinto che lo stoploss non serve perchè noi abbiamo il vantaggio di sapere che esistono anche le opzioni per proteggersi dal rischio....
Questo l\'intervento di PIDI10:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3897-Il-sottostante-e-le-sue-opzioni&p=68053&viewfull=1#post68053

In particolare, mi hanno fatto riflettere queste parole:



Allora io ho pensato, al momento della generazione del segnale SELL (o addirittura all\'inizio del mese), di acquistare una CALL DOTM che utilizzo come copertura.
Il quesito che vi pongo è questo: se il trend mi gira contro la perdita dovrebbe compensarsi con l\'apprezzamento della CALL mentre se il trend prosegue il ribasso, la CALL si deprezza.
Come posso capire se l\'apprezzamento della CALL riesce realmente a compensarmi la perdita del sottostante e se, mantenendola anche durante la discesa del sottostante, l\'utile che viene generato è maggiore del deprezzamento della CALL stessa?????

Non so se riesco a spiegarmi......

In alternativa, come potrei sfruttare la copertura in opzioni in alternativa allo Stop Loss???
La tecnica della vasca, ad esempio, come dovrei utilizzarla in questo caso???

Grazie per l\'aiutone!!!!!!

beppe

Ciao masterci

Si le equity lines migliorano decisamente se non si usano stop loss tradizionali.
Ma attenzione.
Una equity line come quella postata da te mostra che non ci sono stati ritracciamenti importanti, che sono quelli che azionano i piani B.

In pratica la tua equity line dimostra solo che il tuo TS con un mercato al rialzo funziona. Il problema è come si comporta con un mercato laterale o in caso di ritracciamento.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Marco, grazie Tiziano!!!



Guarda, quello che sosteneva Pidi10 nel suo post è quello che hai appena scritto e quindi è uno degli insegnamenti che mi sono scritto a caratteri cubitali nei miei appunti!!!!
Infatti, come dicevo, se faccio il backtest senza mettere uno Stop Loss ottengo la equity che ho postato, se aggiungo uno Stop la equity va addirittura in negativo!!!!!

Torno un attimo, quindi, sul mio TS e vediamo cosa mi dite di questa nuova interpretazione.
Premessa:
Sottostante: FTSE Mib
TF: 5 minuti
Trailing Stop: 800€ che corrispodono a 160 punti (circa -0,8% di variazione del sottostante)

Il TS lavora al meglio sui ribassi e mi genera un segnale SELL quando l\'indicatore taglia verso il basso il valore 80 ed esce dalla posizione in base al trailing stop.
Con queste impostazioni la equity è quella postata sopra con 1 mese circa di attività.

Poichè per utilizzare il Future ci vogliono un botto di "schei" ho pensato di cambiare strategia e passare a una più plebea opzione....

Appena l\'indicatore mi genera il segnale, io vendo uno spread di call vendendo 1 CALL DITM con delta circa 1 e comprando 1 CALL OTM 1 strike sopra (delta circa 0,4).
La differenza è il mio stop loss.

Se il sottostante va nella mia direzione, appena raggiunge il mio trailing (che con le opzioni diventa 400€ essendo 1 future = 2 mibo) riacquisto la call ditm e capitalizzo mantenendo sempre in piedi la otm.
Se il sottostante va nella direzione opposta la mia perdita massima sarà pari alla differenza delle 2 opzioni ma che, comunque, non ho ancora capitalizzato come se avessi impostato un vero stop loss!!
Appena viene generato nuovamente il segnale io rivendo la call ditm e vado avanti così come avrei fatto operando direttamente con il future...
Se il trend dovesse essere decisamente contrario e continuare a salire.... beh devo cercare il piano C!!!!!

Ho detto castronerie da cartellino rosso?????

Perchè se la cosa può andare, inizio a studiare il linguaggio per gli script con Fiuto per vedere se riesco a impostare il TS e automatizzare la cosa.....

Grazie per l\'aiuto!!!!

beppe

Il Trailig Stop è migliorativo ed ingannevole...non metterlo ma usa il Target.

Se funziona così sei cero che va...e comunque una equyty così ti deve sorprendere perchè non segue l\'andamento altanelante del mercato: se è una semiretta dubita! Se è ondivaga allora è ok.
Dopo se ho tempo posto una equity di un portafoglio complesso in reale ovviamente...e ti faccio vedere come dovrebbe essere una equity che già si può considerare "da leccarsi i baffi"

[masterci]

Ciao masterci

Si le equity lines migliorano decisamente se non si usano stop loss tradizionali.
Ma attenzione.
Una equity line come quella postata da te mostra che non ci sono stati ritracciamenti importanti, che sono quelli che azionano i piani B.

In pratica la tua equity line dimostra solo che il tuo TS con un mercato al rialzo funziona. Il problema è come si comporta con un mercato laterale o in caso di ritracciamento.

Ciao Pidi

No, forse mi sono spiegato male....
Il mio TS non funziona affatto al rialzo!!!
Lui legge l\'indicatore ed entra solo al ribasso....
Quando entra segue il trend ribassista con un trailing stop = 800 e trailing percent=1, esce quando ha raggiunto lo stop!!
Ha ritracciato, eccome!!!!!! Ho visto che il ritracciamento massimo, ad esempio (accaduto per fortuna 1 sola volta) è stato di 3100€ ed è per questo che cercavo un sistema per bloccare le perdite eccessive senza capitalizzarle come da suggerimento tuo e di Tiziano....
Il fatto è che evidentemente il trend è sempre tornato nella mia direzione (ribassista) tanto da generarmi sempre un risultato positivo!!!
Considera che la percentuale di successo mi da 100%....
Forse il fatto è che 160 punti di movimento sono appena lo 0,8% circa e quindi è facile che nella stessa giornata o al più 1-2, massimo 3 giorni il trend cambi giro!

[masterci]

Il Trailig Stop è migliorativo ed ingannevole...non metterlo ma usa il Target.

Se funziona così sei cero che va...e comunque una equyty così ti deve sorprendere perchè non segue l\'andamento altanelante del mercato: se è una semiretta dubita! Se è ondivaga allora è ok.
Dopo se ho tempo posto una equity di un portafoglio complesso in reale ovviamente...e ti faccio vedere come dovrebbe essere una equity che già si può considerare "da leccarsi i baffi"

Tiziano, non voglio farti perdere il tuo preziosissimo tempo ma se hai 5 minuti prova a testare il mio TS....
Sono fuori sede e quindi non ho il mio pc su cui ho installato BT per darti il banalissimo codice ma semplicemente prendi il codice dell\'indicatore SthocasticRSI che ho postato per farti la Function, e come TS metti in SELL queste righe di codice:

@periods(14),@valmin(80)
set TRAILING STOP=800
set TRAILING PERCENT=1
set SRSI=sthocasticRSI(close,@periods)
crossover (@valmin,SRSI) (comunque quando l\'indicatore taglia verso il basso gli 80)

Mi sembra che sia questo perchè è veramente una stupidata.....
Se non ho preso cantonate la equity ti verrà proprio come quella che ho postato!!!!

Bella dritta, con una ventina di eseguiti (utilizzando FTSE TF5) e senza nessun tipo di stop loss ha avuto un massimo drawdown di circa 3000€....
Sicuramente ho fatto qualche cavolata, ma mi piacerebbe capire dove ho sbagliato......

In ogni caso, poichè come avevo detto vorrei cambiare strategia non lavorando direttamente sul FTSE ma con uno spread di call, volevo chiederti un suggerimento per automatizzare il TS con FiutoPro.
Ho visto che su Fiuto non cè la possibilità di creare degli indicatori personalizzati da utilizzare con Workflow, ho provato a crearmi quindi l\'indicatore sulla watchlist utilizzando le sue formule.
Come posso creare un workflow che mi proceda con gli acquisti o vendite quando l\'indicatore creato sulla watchlist genera il segnale????
Non ho trovato niente tra le condizioni di intervento su workflow.....

Grazie mille!!!!!!!

beppe

[pidi10]

Ciao Pidi

No, forse mi sono spiegato male....
Il mio TS non funziona affatto al rialzo!!!
Lui legge l\'indicatore ed entra solo al ribasso....
Quando entra segue il trend ribassista con un trailing stop = 800 e trailing percent=1, esce quando ha raggiunto lo stop!!
Ha ritracciato, eccome!!!!!! Ho visto che il ritracciamento massimo, ad esempio (accaduto per fortuna 1 sola volta) è stato di 3100€ ed è per questo che cercavo un sistema per bloccare le perdite eccessive senza capitalizzarle come da suggerimento tuo e di Tiziano....
Il fatto è che evidentemente il trend è sempre tornato nella mia direzione (ribassista) tanto da generarmi sempre un risultato positivo!!!
Considera che la percentuale di successo mi da 100%....
Forse il fatto è che 160 punti di movimento sono appena lo 0,8% circa e quindi è facile che nella stessa giornata o al più 1-2, massimo 3 giorni il trend cambi giro!

Avevo frainteso.
Comunque il tuo risultato è parziale.
Lo dici tu stesso che il prezzo è sempre tornato giù.
E\' quello il motivo principale.
Hai subito un draw down enorme mi sembra.
E non devi consentirlo.

Il problema è questo e i dati spesso ti danno l\'illusione che un TS funziona e invece ha sfruttato una combinazione di fattori fortunati.

Comunque quello che hai sperimentato rende bene l\'idea di ciò che ho detto in merito agli stop loss.

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, non voglio farti perdere il tuo preziosissimo tempo ma se hai 5 minuti prova a testare il mio TS....
Sono fuori sede e quindi non ho il mio pc su cui ho installato BT per darti il banalissimo codice ma semplicemente prendi il codice dell\'indicatore SthocasticRSI che ho postato per farti la Function, e come TS metti in SELL queste righe di codice:

@periods(14),@valmin(80)
set TRAILING STOP=800
set TRAILING PERCENT=1
set SRSI=sthocasticRSI(close,@periods)
crossover (@valmin,SRSI) (comunque quando l\'indicatore taglia verso il basso gli 80)

Mi sembra che sia questo perchè è veramente una stupidata.....
Se non ho preso cantonate la equity ti verrà proprio come quella che ho postato!!!!

Bella dritta, con una ventina di eseguiti (utilizzando FTSE TF5) e senza nessun tipo di stop loss ha avuto un massimo drawdown di circa 3000€....
Sicuramente ho fatto qualche cavolata, ma mi piacerebbe capire dove ho sbagliato......

In ogni caso, poichè come avevo detto vorrei cambiare strategia non lavorando direttamente sul FTSE ma con uno spread di call, volevo chiederti un suggerimento per automatizzare il TS con FiutoPro.
Ho visto che su Fiuto non cè la possibilità di creare degli indicatori personalizzati da utilizzare con Workflow, ho provato a crearmi quindi l\'indicatore sulla watchlist utilizzando le sue formule.
Come posso creare un workflow che mi proceda con gli acquisti o vendite quando l\'indicatore creato sulla watchlist genera il segnale????
Non ho trovato niente tra le condizioni di intervento su workflow.....

Grazie mille!!!!!!!

beppe

Fatto e funziona. Mettere però un trailing percent pari all\'1% equivale a dire che appena scende di 8 euro chiude il trade. Quindi in pratica è come un target. Ora mettilo in real time paper money!

Per Fiuto Pro non lo puoi fare con i workflows ma con il linguaggio di programmazione.

[masterci]

Fatto e funziona. Mettere però un trailing percent pari all\'1% equivale a dire che appena scende di 8 euro chiude il trade. Quindi in pratica è come un target. Ora mettilo in real time paper money!

Per Fiuto Pro non lo puoi fare con i workflows ma con il linguaggio di programmazione.

Wow, vuol dire che ho il tuo imprimatur????
Domani mattina lo metto in real time paper money!!!!

Per quanto riguarda lo script in Fiuto, volendo operare con le opzioni, sono tagliato fuori.....
Devo studiarmi tutte le funzioni, le classi... tutto!!!!
Programmicchio in visual basic ma non ho mai fatto un TS in VB cavolo..... qui la cosa diventa piuttosto complicata....