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"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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Dato che l\'argomento è interessantissimo e didattico (almeno per quelli che con i TS hanno poca dimestichezza .... io solo il
) spero che tu abbia tempo (voglia so che ne hai 
) per integrarlo con altri approfondimenti, esempi e .... ora la sparo grossa ... video.
GrazieComment
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Ad esempio ....
un TS che automatizza operazioni long e short (futures) e solo long (azioni) hanno caratteristiche di base simili?
un TS che ti da il segnale per costruire una strategia in opzioni, oltre al TF day, in cosa deve differenziarsi da quelli sopra?
GrazieComment
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Be\' innanzitutto in questa materia dobbiamo un po lasciare da parte le certezze e partire con un "Purtroppo è l opposto di cio\' che affermi" mi sembra quantomeno azzardato poichè ad un terzo lettore puo\' apparire che cio\' che dici tu sembra piu\' corretto di cio\' che dico io;che parlando dell argomento dico e sottolineo"secondo me".Purtroppo è l\'opposto di ciò che affermi. Più si è aderenti al passato più è probabile che non ne azzecchiamo una in futuro. Il passato, pure indagato con la massima precisione è solo una palestra, un allenamento per arrivare preparati al futuro, che la sola cosa importante.
Un pugile che si prepara ad un incontro si allena visionando gli incontri passati del suo futuro avversario cercando di capire e memorizzare ogni dettaglio. Cerca di capire chi ha di fronte e di non commettere gli errori dei suoi predecessori. Ma ogni combattimento è diverso dall\'altro, è una storia a se, e se il pugile in questione combatte esattamente come i suoi predecessori è probabile che prenda sonore legnate.
Ed è pensando alle legnate che ho preso mi è venuto in mente l\'esempio del pugile.
Sull argomento invece io ho semplicemente detto che è preferibile,sempre secondo me,avere dei riusultati piu\' veritieri possibili poichè io sto ponendomi la domanda "come sarebbe andato il sistema nel passato?" bene io ho solo detto che la risposta sarebbe meglio averla piu\' realistica possibile,poi chiaramente per il futuro ci si puo\' sbizzarrire con tanta teoria :-)
Mi sembra che tu invece preferisci dei dati non veritieri nel passato perchè il futuro difficilmente eguaglia il passato e fin qui posso anche essere d accordo con te.Ti ripeto il passato è l unica cosa certa che abbiamo e ogni tuo ragionamento di previsione parte da li,se anche quelli sono non corretti tutte le tue previsioni non stanno in piedi,poi ognuno lavora con la sua testa.
Buon tradingLast edited by Gangi; 01-04-14, 18:02.Comment
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La mia idea di otttimizzazione si è concretizzata negli anni e ho delle certezze per il futuro:
ovvero che il sottostante farà esattamente ciò che vorrà ma, con buona probabilità, scenderà o salirà.
Quindi se siete d\'accordo su questo primo punto di partenza allora possiamo anche affermare che se un sistema collaudato in un sottostante che è salito e che è sceso, ha performato, potrà riproporsi la performance anche nel futuro.
Tutto qui, altre considerazioni rientrerebbero nel campo dello studio dell sesso degli angeli.
Il dubbio, quell\'unico dubbio leggitimo, è : ma se il sottostante inanella una serie di barre (minuti/giorni/ore) a prezzi che quasi non si scostano, il sistema, qualsiasi sistema, perderà certamente.
Il perchè è facile anche solo intuirlo: se i prezzi non si muovono come possiamo pensare di guadagnare?
Ecco che allora le performance possono diventare anche disastrose ed ecco che la soluzione, per me è l\'unica che ho trovato, è diversificare:
due trading system diversi sullo stesso sottostante oppure lo stesso trading system su due sottostanti diversi
(Attenzione a NON fare due trading system diversi su due sottostanti diversi che non sarebbe diversificazione ma il doppio del rischio)
Il gap non è un problema perchè è raro che il trading system, se fatto bene ovviamente, si trovi nella direzione sbagliata. A me sarà successo il 2/3 per mille delle volte e per questo affermo anche che chiudere un trading system alla chiusura delle borsa è sbagliato in termini di guadagno.
La borsa si muove di più quando è chiusa che quando è aperta, ovvero tra chiusura e apertura c\'è più escursione che tra chiusura e chiusura...per cui, meglio essere nella movida!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie Maestro,
pensavo di dover chiudere il ts alla chiusura di borsa, anche se dai backtest avevo più guadagni che perdite dai gap. A volte mi sembro un pugile suonato, i fatti dicono una cosa ma chissà perchè sono convinto del contrario.
Comunque non riuscirò mai a capire perchè un ts minuto (su eurostoxx) funzioni benissimo un mese (marzo) e male un altro (febbraio) , che diavolo di differenza ci può essere sotto, cosa cambia profondamente la curva dei prezzi per cui ci debba essere un risultato così diverso. Cioè il cambiamento non è : un giorno funziona e uno no! Qui per un mese consecutivo , l\'ultimo, ha funzionato e il mese prima quasi mai!! BO\'
Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli
...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!Comment
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Grazie Maestro,
pensavo di dover chiudere il ts alla chiusura di borsa, anche se dai backtest avevo più guadagni che perdite dai gap. A volte mi sembro un pugile suonato, i fatti dicono una cosa ma chissà perchè sono convinto del contrario.
Comunque non riuscirò mai a capire perchè un ts minuto (su eurostoxx) funzioni benissimo un mese (marzo) e male un altro (febbraio) , che diavolo di differenza ci può essere sotto, cosa cambia profondamente la curva dei prezzi per cui ci debba essere un risultato così diverso. Cioè il cambiamento non è : un giorno funziona e uno no! Qui per un mese consecutivo , l\'ultimo, ha funzionato e il mese prima quasi mai!! BO\'
Se fosse così scontato si chiamerebbe bancomat e non TS, il fatto che un mese vada e un altro no è proprio la conferma che l\'ottimizzazione va fatta e presa come ho descritto. E più sarà precisa e meno servirà.
Comunque, per diventare un bravo costruttore di TS dvi capire che cosa ha differenziato i due mesi, NON è possibile che siano stati identici. Forse è stato meno trending e più laterale...quindi devi aggiungere nel sistema un qualche cosa che calcoli la differenza che noti e che di conseguenza adatti il sistema automaticamente.
Insomma i parametri fissi possono avere dei problemi.
Se invece li adatti ad una tua osservazione, allora è autoadattante e quindi si migliora...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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ed ecco concretamente e disponibile da questa sera per tutti coloro che vogliano fare il download cosa si intende per ottimizzare l\'ottimizzazione senza incorrere nell\'over fitting e senza avere un\'alta risoluzione.
Finita l\'ottimizzazione si può testare forzando il calcolo con l\'apposito pulsante, e verificare quanto potrebbe essere valida nel futuro l\'ottimizzazione fatta.
Ci sono due scelte probabilistiche.
Provate!File AllegatiLast edited by Cagalli Tiziano; 02-04-14, 20:34...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Incredibile !!.....
Una ne fa e cento....ne ha fatte !!! T.C. si supera , come al solito , con l\'ottimizzazione .........ottimizzata
Dovrei esserci abituato , ma ogni volta mi stupisce !! Infatti uno dei problemi piu\' serii che si incontra nell\'affrontare la programmazione del T.System era relativo alla probabilità del suo costante funzionamentoi ; come dice per l\'appunto il "collega" CIVVIC prima andava poi....dannazione non piu\' !! Un bel passo in avanti !!!Comment
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Grande Giove! Mi metto a lavorare con la nuova versione di BeeT allora!! ...
... sono riuscito a far arrabbiare anche questa versione che non mi vuole fare l\'ottimizzazione ora provo su un altro computer!
Confermo anche su altri computer!
C\'è un altro problemino sull\'indicatore \'custom line\':
inserisco i valori
ma poi sul grafico compaiono 2 dei 4 valori
in questo caso il followme() e il valore -90Last edited by civvic; 03-04-14, 18:35.Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!Comment
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Niente da fare. Ho anche ristallato BT ma non riesco proprio a fare ottimizzazioni! Da sempre lo stesso errore!
Ho provato con la vecchia versione, che funziona con questi parametri.Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!Comment
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Salve,
per poter verificare la causa del problema e risolverlo ci farebbe comodo avere il segnale che sta usando per l\'ottimizzazione e l\'insieme dei parametri di ottimizzazione che sta utilizzando. Se potesse inviarci queste informazioni ci sarebbe d\'aiuto nella risoluzione del problema.
Grazie
Max FrancarioComment
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Tiziano due domande: la prima è che se un Signal mi da nei 3 modi di calcolo (HL,Gaussiana e Lineare) piu\' o meno gli stessi loss, e soprattutto gli stessi gains (come numero di operazioni NON come net profit), posso ritenermi sulla buona strada per quanto riguarda quel determinato signal?
La seconda : se nei tre modi di calcolo il net profit mantiene comunque una equity bella in salita anche se è più basso come net profit (perché piu\' veritiero) , posso ritenermi sulla buona strada?
E poi una considerazione: sbaglio o ogni volta che clikko i due tasti (gaussiana e lineare) il net profit giustamente cambia perché ricalcola probabilità diverse (e quindi fotografa svariate probabilità all\'interno delle 2 opzioni )gaussiana e lineare, e anche qui se NON mi discosto di molto tra un risultato e l\'altro forse siamo sulla buona strada?
Grazie.Comment
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Esattamente su tutte le tue considerazioni: quello che abbiamo approntato è esattamente quello che ti permette di fare le deduzioni che tu hai scritto.
Se non ci fosse una serie di simulazioni statistiche, il valore che si ottiene è un puro valore matematico...ma che non mi indica la robustezza del Trading system...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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