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Figurati!
Anzi, per chi magari ha difficoltà ad orientarsi nel forum, aggiungo qui il link per il filmato relativo che si intitola
... E da oggi, RICCO anche io!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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.... chiedo cortesemente un chiarimento ; l\'ottimizzazione si puo fare solo per il trailing stop, stop loss .... o per qualsiasi parametro ( OPT ) ....
cerco di spiegarmi meglio se testo un TS basato sul BoBao TF Day .... il parametro dei periodi o della LR sono ottimizzabili ? ... ho fatto delle prove ma non mi da alcun risultato ....
mi è sicuramente sfuggito qualcosa ...
...
"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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tutti gli inputs che inserisci nel tuo signal
.... chiedo cortesemente un chiarimento ; l\'ottimizzazione si puo fare solo per il trailing stop, stop loss .... o per qualsiasi parametro ( OPT ) ....
cerco di spiegarmi meglio se testo un TS basato sul BoBao TF Day .... il parametro dei periodi o della LR sono ottimizzabili ? ... ho fatto delle prove ma non mi da alcun risultato ....
mi è sicuramente sfuggito qualcosa ... ...
sono ottimizzabili come parametri nel backtest
basta cliccare su \'OPT\' e scegliere i valori!Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli
...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!Comment
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optimization results
grazie per la risposta ...
... si questa parte è ok ,
intendevo la simulazione con le tre varianti come da immagine sotto
high / low , normale , uniform
quindi tornando alla mia questione ,detta simulazione vale solo per il trailing stop corretto ?
....Last edited by fnet; 15-05-14, 19:03."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di ThetaComment
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optimization results
... aggiunto immagine al post sopra ..."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di ThetaComment
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.... scusa se insisto , ma mi devo chiarire ....
per esempio nel backtest con segnale bobao TF 1 day , calcola il prezzo di entrata al valore del close , ma in real questo non corrisponde perche Noi lavoriamo tick by tick corretto ?
e vengo alla domanda , nel caso sopra indicato non si potrebbe eseguire una simulazione con le tre curve ( high/low , normale e uniforme ) sul prezzo di entrata ( e anche di uscita ) ?
grazie in anticipo per l\'attenzione
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di ThetaComment
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Lo decidi tu se lavorare tick by tick oppure al close (c\'è la possibilità di settarlo dalla finestra <settings>)
Per il resyo devo riscrivere ciò che ho già scritto: solo se c\'è il trailing puoi valutare con le altre modalità statistiche perchè negli altri casi, quelli senza trailing stop i risultati che ottieni sono reali, non sono probabili...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Bisogna entrare nella filosofia di questo mestiere che lavora con prezzi pseudo casuali per cui, premesso che esiste il trend di fondo, la sequenza con cui verrà sviluppato è imprevedibile a bassi valori temporali, specialmente tick by tick.
Ripropongo quanto scritto all\'inizio del post così che anche altri lettori magari se lo possano rivedere nel caso fosse sfuggito....
ooooooooooooooooooooooooooooooo
Ora se facciamo un backtest a tick stiamo facendo dei calcoli su valori reali e quindi il risultato vero risponde alla domanda: quanto ha performato nel passato!
Ma se la domanda è : dato che nel passato ha performato in questo modo qual\'è la probabilità che ciò avvenga nel futuro...allora la risposta è MOLTO DIVERSA!
Sto dicendo che la sequenza con cui si sono prodotti i tick deve riproporsi nel futuro e quindi il conteggio su uno storico di 10 anni, supponendo che si siano generati 10 tick al minuto, per una risoluzione daily dove i tick saranno:
1 giorno di borsa di 8 ore = 480 minuti
tick di 1 giorno = 480*10 = 4.800 ticks
tick per 10 anni di borsa = 2500 giorni * 4800 = 12.000.000 ticks
e supponendo che il momento di entrata e quello di uscita siano separati esattamente di 1 giorno di borsa, cioè 4.800 ticks, la probabilità che la stessa sequenza di tick si ripeta in futuro è:
1 / 12.000.000 ^ 4.800 = circa 0, (4226 zeri) 3
Tanto per fare un confronto, la probailità di essere colpiti da un fulmine in 80 anni di vita è circa
1 / 3000 = circa 0,00003
Quindi la probabilità che stai cercando di calcolare con il tuo trading system ottimizzato tick by tick, è circa:
1000 volte più piccola di quella di essere colpito da un fulmine...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Entrare a chiusura barra
Salve riscontro un problema nel mio TS
#buy
INPUTS:@WLM(21),@highMark(-20),@lowMark(-19)
INPUTS:@takeprofit(336),@stopLoss(150)
SET TAKE_PROFIT = @takeprofit
SET STOP_LOSS = @stopLoss
SET A = WilliamsPctR(@WLM)
SET B= @lowMark
SET C= @highMark
CROSSOVER(A,B)
#sell
SET A = WilliamsPctR(@WLM)
set B = @lowMark
set C = @highMark
CROSSOVER(C, A)
Mi prende posizione quando il @wlm x la soglia stabilita, ma spesso accade che prima che la barra sia chiusa
ATTRAVERSA più volte la soglia buy @lowMarke sell @highMark
qualcuno saprebbe dirmi se è possibile costruire un comando che il segnale sia a CLOSE e non LAST
allego jpg del problema in forma graficaFile Allegati1) La semplicità è la natura delle grandi anime.
2) I tuoi limiti sono quelli che crei nella tua mente o che ti lasci imporre dagli altri.Comment
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) per integrarlo con altri approfondimenti, esempi e .... 
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