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Leggi il manuale dell'OverSpread, la nuova tecnica del trading cointegrato.
Al capitolo 6 trovi come bilanciare le coppie utilizzando le opzioni.
Puoi notare che tra i due la differenza è nel prezzo di entrata che in quello in paper ha segnato come eseguito il primo prezzo battuto mentre nella realtà tu sei stato eseguito ad 1 tik più alto...il mercato ha esguito i contratti che avevi davanti (logicamente)
Questa piccola differenza ha fatto si che in paper si trovasse il prezzo di uscita in gain mentre in reale, avendo un prezzo superiore, non l\'ha trovato ma ha trovato l\'uscita in loss.
Questo è quanto accaduto. Allora significa che nel tuo bak test NON hai messo lo slippage, cioè la differenza che potrebbe esserci tra il prezzo battuto e quello a cui sarai eseguito.
Nei trading system così "stretti" dove 1 solo tick fa la differenza è indispensabile mettere lo slippage.
Lo puoi mettere a tick e lo trovi nella seguente finestra di settaggio :
Grazie Tiziano,
ho imparato una cosa nuova e molto importante.
A questo punto riparto da zero sia in backtest che in paper inserendo lo slippage=1 e vediamo che succede.
Buona serata.
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