Differenze sul backtest

[livioptions]

Stavo provando alcune strategie di trading sfruttando le potenzialità del backtest e ho notato una cosa che reputo strana: la percentuale di "resa" del t.s. diminuisce se diminuisco la cifra a disposizione, ad esempio se con 100.000 € il ts frutta 20456 €, mi aspetterei che con 10.000 € mi frutti 2045 € mentre invece la somma è nettamente inferiore.
E\' un bug o mi sfugge qualcosa data la mia scarsa esperienza con bt?

[alex69]

Stavo provando alcune strategie di trading sfruttando le potenzialità del backtest e ho notato una cosa che reputo strana: la percentuale di "resa" del t.s. diminuisce se diminuisco la cifra a disposizione, ad esempio se con 100.000 € il ts frutta 20456 €, mi aspetterei che con 10.000 € mi frutti 2045 € mentre invece la somma è nettamente inferiore.
E\' un bug o mi sfugge qualcosa data la mia scarsa esperienza con bt?

Ciao Livio,
tempo fa ho fatto la stessa osservazione, poi mi sono ricordato di una cosa che Tiziano ci aveva spiegato a Firenze.
Quando impostiamo il BT, i parametri (stop loss, take profit e trailing stop) vanno rapportati al capitale .
Se pertanto io stabilisco che una candela media del grafico rappresenta uno spostamento ad esempio dell\'1%, il mio stop loss lo calcolerò:

100.000 x 1%= 1.000 nel primo caso
10.000 x 1% = 100 nel secondo caso

Io invece mantenevo fissi tutti i parametri limitandomi a modificare solo l\'importo del capitale investito, ottenendo pertanto risultati incoerenti.
Spero di non aver detto qualche sciocchezza e di esserti stato utile.

Alex

[livioptions]

Ciao Alex e grazie, potrebbe essere una spiegazione ma io non ho impostato stop loss e solo il trailing stop pari a 1000 con il 10% di trailing. Boh

[Claudio61]

Ciao Alex e grazie, potrebbe essere una spiegazione ma io non ho impostato stop loss e solo il trailing stop pari a 1000 con il 10% di trailing. Boh

Ciao Livio .... probabilmente è il Trailing stop che deve essere portato a 100

[alex69]

Ciao Alex e grazie, potrebbe essere una spiegazione ma io non ho impostato stop loss e solo il trailing stop pari a 1000 con il 10% di trailing. Boh

Ciao Livio,
è come dice Claudio.
L\'esempio che ho fatto era sullo Stop Loss, ma vale anche per il Trailing e per il Take Profit.
Tutti quanti i parametri vanno rapportati al capitale.

Alex

[livioptions]

Ci provo grz