OverSpread - chiarimenti sulla funzione Z-Score

[Thalos]

Sul Book praticamente li vedo illiquidissimi, per cui non mi sono mai fidato a tradarli...
Pero\' se in effetti mi dici che sono tradabili provero\' a tenerli d\' occhio....
Stasera seguo la diretta con interesse...
Bye

[Cagalli Tiziano]

Sul Book praticamente li vedo illiquidissimi, per cui non mi sono mai fidato a tradarli...
Pero\' se in effetti mi dici che sono tradabili provero\' a tenerli d\' occhio....
Stasera seguo la diretta con interesse...
Bye

E\' vero pochissimi contratti, a volte nemmeno 1 in tutta la giornata, ma i prezzi si muovono.
A stasera allora!

[Thalos]

Guarda il Book di Generali Futures di Giugno in questo momento..... Terrriibbbllleeeee...
Spread da paura..
Pero\' in effetti si muove, poco ma si muove....
Se venissero pubblicizzati di piu\' magari si riempirebbe un pochino...
Peccato veramente...
Comunque li osservo con interesse..
A stasera..

[Thalos]

Ieri ho tenuto sotto osservazione i Futures sui Titoli Azionari, a livello di Intraday Trading sono improponibili da tradare, e\' troppo lo Spread tra Denaro e Lettera...
Il rischio e\' altissimo di entrare a dei prezzi completamente sballati rispetto a quanto voluto...
Ci puo\' essere uno Slippage di parecchi Tick...


Puo\' essere che vadano bene nel Day Trading, ma io sono come San Tommaso, devo vedere prima di metterci il Naso...

E purtroppo gente che li usa non la conosco.... mmmhh

[Cagalli Tiziano]

Ieri ho tenuto sotto osservazione i Futures sui Titoli Azionari, a livello di Intraday Trading sono improponibili da tradare, e\' troppo lo Spread tra Denaro e Lettera...
Il rischio e\' altissimo di entrare a dei prezzi completamente sballati rispetto a quanto voluto...
Ci puo\' essere uno Slippage di parecchi Tick...
Puo\' essere che vadano bene nel Day Trading, ma io sono come San Tommaso, devo vedere prima di metterci il Naso...

E purtroppo gente che li usa non la conosco.... mmmhh

Thalos, conosci me e, se lo dico è perchè lo faccio!
Sia ben chiaro, non ti sto dicendo di farlo ma ti sto dicendo che io lo faccio e facendolo ci guadagno.
Poi è chiaro che ognuno con i soldi suoi fa ciò che gli pare.

Ti metto un esempio e così anche il San Tommaso che c\'è in te, può verificare... (anche se non amo postare i miei eseguiti)!

[Thalos]

Ok mi hai convinto, voglio provare con i Futures, in settimana metto a Mercato se mi interseca il -2 Generali-Intesa che ho preparato oggi sul Daily...
E ovviamente me ne preparo altri con Time Frame Orario....
Il metodo e\' valido senz\' altro, anche perché in definitiva ricalca moltissimo, e ne sono contento, il concetto del Market Profile che uso io normalmente e la Varianza con la Deviazione Standard che sono la base del mio metodo...
Non mi era mai venuto in mente di usarli come Spread, per cui mi sembra prorpio una grande genialata....
Ottimo e abbondante...

[Cagalli Tiziano]

Ok mi hai convinto, voglio provare con i Futures, in settimana metto a Mercato se mi interseca il -2 Generali-Intesa che ho preparato oggi sul Daily...

Non volevo convincerti ma solo portare alla tua attenzione una cosa concreta

Il metodo e\' valido senz\' altro, anche perché in definitiva ricalca moltissimo, e ne sono contento, il concetto del Market Profile che uso io normalmente e la Varianza con la Deviazione Standard che sono la base del mio metodo...

Non ricalca assolutamete il Market profile,
come fai a dire una cosa del genere, attento che ti stai confondendo e parecchio.

Il Market Profile segna momento per momento quello che avviene a mercato su 1 singolo titolo (SENZA RELAZIONARLO CON NESSUN ALTRO) e qualcuno (tu?) riesce ad individuare dei trend o dei supporti resistenze.

Sono assolutamente imparagonabili, guarda che questa dimostrazione di cointegrazione è valsa due premi Nobel, una scoperta che ha lanciato l\'econometria a livello mondiale.

La cointegrazione è la ricerca di una ipotesi che due titoli siano legati in termini lineari. Se l\'ipotesi è corretta significa che la distanza tra i due titoli è limitata. C\'è una equazione per calcolare questa ipotesi e, proprio di questa equazione si calcola l\'errore che a sua volta dovrebbe essere una serie stazionaria, ovvero LO SPREAD.
Si fanno cioè dei test sulla stazionarietà dei residui... ed è questo test che assegna il punteggio di coinetgrazione.

Io che ho solamente modificato questa equazione per adattarla a serie temporali più ravvicinate, ci ho messo qualche anno!

[fnet]

...
La cointegrazione è la ricerca di una ipotesi che due titoli siano legati in termini lineari. Se l\'ipotesi è corretta significa che la distanza tra i due titoli è limitata. C\'è una equazione per calcolare questa ipotesi e, proprio di questa equazione si calcola l\'errore che a sua volta dovrebbe essere una serie stazionaria, ovvero LO SPREAD.
Si fanno cioè dei test sulla stazionarietà dei residui... ed è questo test che assegna il punteggio di coinetgrazione.
...

.. per cortesia a titolo informativo , come si comporta la cointegrazione in presenza di gap importanti ?
... ora non sono davanti a beeTrader, ma mi sembrava aver trovato una coppia di titoli cointegrati di cui uno aveva avuto un bel gap .... può essere fattibile ?
grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

.. per cortesia a titolo informativo , come si comporta la cointegrazione in presenza di gap importanti ?
... ora non sono davanti a beeTrader, ma mi sembrava aver trovato una coppia di titoli cointegrati di cui uno aveva avuto un bel gap .... può essere fattibile ?
grazie in anticipo
fabio

Quello in gap si muoverà di più ... ma se rimane la cointegrazione si potrebbe richiudere ancora più velocemente.

[alex69]

Tiziano, ho fatto qualche simulazione sia sul nostro mercato che su quello USA.

Se non ho sbagliato i calcoli, il profit medio che ho ottenuto con TF 5M è circa 0.7%, mentre con TF 1H è circa il 2%.
Osservando i book dei futures noto che lo spread bid/ask sui titoli USA va da 0.5% a circa il 2%.

Immagino quindi che a 5M i futures siano improponibili, o sbaglio?
E\' un peccato perché l\'operatività è molto dinamica.

Ho letto le tue risposte alle perplessità di Thalos, ma se mi aiuti a capire meglio come utilizzare nel modo più corretto i futures nell\'Overspread, ti sarei infinitamente grato.

Alex

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, ho fatto qualche simulazione sia sul nostro mercato che su quello USA.

Se non ho sbagliato i calcoli, il profit medio che ho ottenuto con TF 5M è circa 0.7%, mentre con TF 1H è circa il 2%.
Osservando i book dei futures noto che lo spread bid/ask sui titoli USA va da 0.5% a circa il 2%.

Immagino quindi che a 5M i futures siano improponibili, o sbaglio?
E\' un peccato perché l\'operatività è molto dinamica.

Ho letto le tue risposte alle perplessità di Thalos, ma se mi aiuti a capire meglio come utilizzare nel modo più corretto i futures nell\'Overspread, ti sarei infinitamente grato.

Alex

i future sui titoli si usano con time frame superiori all\'ora.
mentre per future su indici o commodities si viaggia anche a 5 minuti.

Su time frame bassi è meglio usare i tiloli tanto, come hai visto, è molto dinamica e non c\'è un gran rischio di rimanere in posizione overnight

[alex69]

i future sui titoli si usano con time frame superiori all\'ora.
mentre per future su indici o commodities si viaggia anche a 5 minuti.

Su time frame bassi è meglio usare i tiloli tanto, come hai visto, è molto dinamica e non c\'è un gran rischio di rimanere in posizione overnight

Grazie Tiziano, ora il quadro è molto più chiaro.