Primi chiarimenti su OverSpreed dopo la Lezione..

[Thalos]

Ciao,
Ho gia\' messo sotto pressione la nuova Release di OverSpreed e volevo qualche chiarimento in merito...:

Quando lancio OverSpread Scanner a 15 Minuti, mi da\' dei risultati di cointegrazione, Confidence etc. etc..
Questi valori si modificano nel tempo (Quindi dopo altri 15 Minuti) in automatico o bisogna far ripartire l\' OverSpreed Scanner manualmente..?


Aprendo piu\' coppie, (6) di Spread e tramite Views inserisco la funzione dei grafici Z-Score Analysis, che riempiono lo schermo completamente , c\'e\' la possibilita\' di rimpicciolirli in modo da averli tutti sott\' occhio...?

Il calcolo delle Quantita\' da usare per ogni titolo vengono calcolate in automatico, come...?

Per esempio compro 1000 Enel al prezzo di 4,24 e vendo 1000 Intesa a 2,60...
Ma da quello che ha spiegato Tiziano non e\' cosi\' perché c\'e\' la volatilita\' che cambia il n, di Azioni da vendere su Intesa...
Dove trovo il n. di Azioni che devo mettere ricalcolate...?


Per ora grazie...

[Cagalli Tiziano]

Quando lancio OverSpread Scanner a 15 Minuti, mi da\' dei risultati di cointegrazione, Confidence etc. etc..
Questi valori si modificano nel tempo (Quindi dopo altri 15 Minuti) in automatico o bisogna far ripartire l\' OverSpreed Scanner manualmente..?

Sono calcolati in continuo ma li teniamo fermi perchè altrimenti non si riesce a fare la comparazione.
Per ora si aggiorna facendo ripartire...ma è un attimo apportare la modifica.

Aprendo piu\' coppie, (6) di Spread e tramite Views inserisco la funzione dei grafici Z-Score Analysis, che riempiono lo schermo completamente , c\'e\' la possibilita\' di rimpicciolirli in modo da averli tutti sott\' occhio...?

Si se leggi nel manuale c\'è scritto come fare a trasportare le finestre. In pratica vai sul titolo clik col mouse e trascini...vedi che ti appaiono dei rettangoli e quindi procedi...ti metto l\'imagine.

Il calcolo delle Quantita\' da usare per ogni titolo vengono calcolate in automatico, come...?

Per esempio compro 1000 Enel al prezzo di 4,24 e vendo 1000 Intesa a 2,60...
Ma da quello che ha spiegato Tiziano non e\' cosi\' perché c\'e\' la volatilita\' che cambia il n, di Azioni da vendere su Intesa...
Dove trovo il n. di Azioni che devo mettere ricalcolate...?

Nello scanner c\'è il peso dei titoli che compongono la coppia. Nell\'immagine la prima coppia ha 1 diasorin e 12 parmalat,
l\'ultima 6,7 Parmalat e 1 Prysmian

[Thalos]

Quindi. se Compro 1000 Diasorin, per controbilanciare la Volatilita\' devo Vendere 12000 Parmalat...

L\' altra e\' Compro 6700 Parmalat e Vendo 1000 Prysmian..

Ho capito bene...?

[Apocalips]

Quindi. se Compro 1000 Diasorin, per controbilanciare la Volatilita\' devo Vendere 12000 Parmalat...

Ho capito bene...?

esatto Thalos, quello che devi fare è tutto scritto, basta leggere !!

Apo

[apolide]

chiedo scusa per la banalità della domanda

ma supponendo che lo spread vada nel modo giusto c\'è il modo per calcolare un take profit

senza che arrivi a termine ( analogo al 50% in metà tempo delle opzioni)

grazie

[Cagalli Tiziano]

chiedo scusa per la banalità della domanda

ma supponendo che lo spread vada nel modo giusto c\'è il modo per calcolare un take profit

senza che arrivi a termine ( analogo al 50% in metà tempo delle opzioni)

grazie

Il take profit è un pò una limitazione..però se una persona decide il suo target può anche metterlo. Per valutarlo ci si basa sui dati storici:

quanto ha guadagnato/quanti trade ha fatto

[apolide]

Il take profit è un pò una limitazione..però se una persona decide il suo target può anche metterlo. Per valutarlo ci si basa sui dati storici:

quanto ha guadagnato/quanti trade ha fatto

grazie per la risposta ma per completare il quadro, i trade li vedo:quanto ha fatto invece, è lo standard profit loss?

e su cosa è misurato?forse la% sul margine complessivo?

grazie ancora

saluti a tutti

[Cagalli Tiziano]

grazie per la risposta ma per completare il quadro, i trade li vedo:quanto ha fatto invece, è lo standard profit loss?

e su cosa è misurato?forse la% sul margine complessivo?

grazie ancora

saluti a tutti

Lo standad profit loss è misurato simulando che nella storico si siano presi i valori dei titoli comperandoli/vendendoli/ chiudendoli nel momento in cui lo Z-Score arrivava ai valori standard (2/-2chiusura "0").
Quello che si sarebbe guadagnato in passato facendo le operazioni standard.

[apolide]

Lo standad profit loss è misurato simulando che nella storico si siano presi i valori dei titoli comperandoli/vendendoli/ chiudendoli nel momento in cui lo Z-Score arrivava ai valori standard (2/-2chiusura "0").
Quello che si sarebbe guadagnato in passato facendo le operazioni standard.

grazie

[fnet]

overspread e opzioni

... se monto una strategia in opzioni il weight o ratio deve essere riparametrato in delta corretto ?
esempio se ho
titolo A verde peso 2 e titolo B rosso peso 1
usando le opzioni dovro\' avere
titolo A verde delta 0,7 e titolo B rosso delta 0,35 ( in valore assoluto )

poi riguardo alla scadenza ( TF DAY ) , prendo come riferimento le "expected bars to zero" o mi posso tarare su scadenze inferiori ?

in generale la mia strategia dovrebbe essere di delta esatto ?

quante domande eh , ad ogni modo attendo fiducioso il Tour

grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

... se monto una strategia in opzioni il weight o ratio deve essere riparametrato in delta corretto ?
esempio se ho
titolo A verde peso 2 e titolo B rosso peso 1
usando le opzioni dovro\' avere
titolo A verde delta 0,7 e titolo B rosso delta 0,35 ( in valore assoluto )

poi riguardo alla scadenza ( TF DAY ) , prendo come riferimento le "expected bars to zero" o mi posso tarare su scadenze inferiori ?

in generale la mia strategia dovrebbe essere di delta esatto ?

quante domande eh , ad ogni modo attendo fiducioso il Tour

grazie in anticipo
fabio

al tour tratteremo l\'argomento in tutti i suoi aspetti, da ciò che può essere cointegrato a come si gestisce.

1) Titolo su titolo
2) Future su Future
3) Opzioni su Opzioni e....

... tutte le combinazioni possibili.

[fnet]

al tour tratteremo l\'argomento in tutti i suoi aspetti, da ciò che può essere cointegrato a come si gestisce.

1) Titolo su titolo
2) Future su Future
3) Opzioni su Opzioni e....

... tutte le combinazioni possibili.

grazie