Esempio di OverSpread dalla A ...... alla Z

[familytaz]

@ familytaz ...e altri

mi è stata posta la domanda a che cose corrisponde il gaudagno del tot% letto su beeTrader e relativo al passato di un OverSpread se paragonato all\'utilizzo delle opzioni.
MI è stato chiesto anche ieri all\'incontro di MIlano e allora lo scrivo in modo chiaro:




se ho una opzione Call comperata che controlla 500 azioni che hanno un LAST DI 10 euro significa CHE HO UN CONTROVALORE DI
500*10= 5000 euro
se faccio il +10% di 5000 euro ottengo 5500
ovvero un guadagno lordo di 500 euro
al quale sottraggo il premio pagato e cioè (nell\'esempio in immagine)

0.19*500 = 95 euro.

In pratica lìimporto netto sarà di 500 - 95 ovvero 405 euro

Ciao Tiziano
invece per quanto riguarda l\'OS Buzzi-Prysmian, abbiamo:
St. P/L % : 16.21%
Buzzi: Max prof. 370 / Max. rischio 230
Prysmian: Max prof. 230 / Max. rischio 236

Quindi il calcolo da fare sarebbe, appena aperta la strategia:
Profitt= (370+230) * 16.21% = 97.26
Loss= (230+236) * 16.21% = 75.53

Giusto ?

Grazie anticipatamente e per il precedente chiarimento.

[bruno]

GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
Volendo fare l\'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

L\' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.

[ATTACH=CONFIG]16956[/ATTACH]

per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

Buona Domenica

Apo

ciao apo
se lancio adesso l\'over mi funziona a mercati chiusi quindi senza l\'afflusso dei dati ? Fiuto Pro mi pare di no quindi il calcolo delle opzioni non mi tornerebbe utile per impostare qualcosa per domattina. (è una cosa che non ho ancora capito o che forse ho sempre dimenticato di chiedere alla Cagalli\'s Family...)

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
invece per quanto riguarda l\'OS Buzzi-Prysmian, abbiamo:
St. P/L % : 16.21%
Buzzi: Max prof. 370 / Max. rischio 230
Prysmian: Max prof. 230 / Max. rischio 236

Quindi il calcolo da fare sarebbe, appena aperta la strategia:
Profitt= (370+230) * 16.21% = 97.26
Loss= (230+236) * 16.21% = 75.53

Giusto ?

Grazie anticipatamente e per il precedente chiarimento.

No,
per Buzzi che ha lo strike 11,5 comperato e 100 sottstanti significa che hai un controvalore di 1150 euro a contratto
per Prysmiam che ha lo strike 14.5 e 100 sottostanti significa che ha un controvalore di 1450 euro.
I soldi che hai a mercato sono perciò 2600 euro per ogni coppia di contratti e quindi calcoli la percentuale su questo importo che da come risultato circa (lo faccio a mente) 400 euro a contratto.

IL massimo gain non è bloccato perchè le opzioni le sposterai, se vorrai e se ci sarà l\'opportunità.
Mentre è bloccata la perdita che non può mai superare il premio speso. Senza calcoli di percentuale.

[Cagalli Tiziano]

ciao apo
se lancio adesso l\'over mi funziona a mercati chiusi quindi senza l\'afflusso dei dati ? Fiuto Pro mi pare di no quindi il calcolo delle opzioni non mi tornerebbe utile per impostare qualcosa per domattina. (è una cosa che non ho ancora capito o che forse ho sempre dimenticato di chiedere alla Cagalli\'s Family...)

Certo che lo puoi fare basta che ti colleghi alla piattaforma del broker ed il calcolo che ti restituisce sarà ovviamente fermo a Venerdì.

[Cagalli Tiziano]

GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
Volendo fare l\'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

L\' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.



per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

Buona Domenica

Apo

Grazie Apo, noi abbiamo tutte le coppie di tutti i titoli del FTSE MIB che abbiano superato la cointegrazione, non ti so dire quante siano e quali sono ma, dato che la provcedura è automatica credo che ci sarà anche quella. Domani verifico.

[bruno]

Certo che lo puoi fare basta che ti colleghi alla piattaforma del broker ed il calcolo che ti restituisce sarà ovviamente fermo a Venerdì.

grazie tiziano e buona serata

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apo operi anche sul daily? Non sono riuscito ancora a capire se e\' piu attendibile il daily o l\'orario

La statistica non guarda il time frame: se le probabilità di riuscita sono al 95% lo sono per tutti i time frame, da anno a secondo.
La questione è che loo Z_Score, per costruzione, avrà delle soglie diverse.
A minuto potrebbe essere frequente che superi le 3 deviazioni sino ad arrivare alle 6.
A time frame mensile, difficilmente arriva a 2.

Quello che ti devi chiedere non è quale sia più attendibile ma se vuoi un trade veloce oppure no, senza mediazioni oppure no.

[rogerfed]

Grazie Tiziano!

La statistica non guarda il time frame: se le probabilità di riuscita sono al 95% lo sono per tutti i time frame, da anno a secondo.
La questione è che loo Z_Score, per costruzione, avrà delle soglie diverse.
A minuto potrebbe essere frequente che superi le 3 deviazioni sino ad arrivare alle 6.
A time frame mensile, difficilmente arriva a 2.

Quello che ti devi chiedere non è quale sia più attendibile ma se vuoi un trade veloce oppure no, senza mediazioni oppure no.

[bruno]

Certo che lo puoi fare basta che ti colleghi alla piattaforma del broker ed il calcolo che ti restituisce sarà ovviamente fermo a Venerdì.

tiziano, approfitto per un altro chiarimento.

Se ho lanciato uno stock scanner con time frame orario, per avere una visione daily devo rilanciarlo con time frame giornaliero o c\'è una funzione che automaticamente lo trasforma/modifica ?

[alex69]

GENERALI ASS - BANCO POP EMILIA ROMAGNA ( Daily )

Ragazzi, spero non vi sia sfuggito questo overspread daily che è assolutamente da vendere, ha dei parametri da urlo e soprattutto i 2 asset sono nella migliore posizione possibile con i rispettivi z-score agli estremi opposti.
Volendo fare l\'esempio di Tiziano del cane e del padrone possiamo dire che in questo caso entrambi hanno contribuito a tendere il guinzaglio alla massima escursione ciascuno tirando dalla parte opposta ed ora insieme lo stanno mollando.

L\' incontro dei 2 verso lo zero sarà veloce, devastante e sono pronto a scommettere che verrà chiuso molto prima di quanto indica il calcolo e molto probabilmente con i due asset entrambi in vincita.

[ATTACH=CONFIG]16956[/ATTACH]

per fare un po di esercizio su come aprire Lunedì questo OverSpread ( opzioni, azioni, future o combinazioni di essi ) sarebbe gradito un minimo di condivisione qui sul forum

Buona Domenica

Apo

Ciao Apo,
provo a illustrare la mia idea.
Premetto che non potendo scaricare i dati sulla Strategy Builder ho abbozzato qualcosa sul What-If, dove immagino che ci siano valori di delta e volatilità da verificare.

Prendo spunto da una delle tecniche suggerite al tour.
Intanto decido di lavorare sulle opzioni con scadenza marzo 2015 >81gg a scadenza.
Per l\'asset A (Generali) ipotizzo un bear call spread con l\'aggiunta di una put con strike calcolato in base alla volatilità storica su un periodo di 81 gg su 252 gg di borsa (15.72-18.7%= 12.86 quindi strike 13):

+5C 15.5 -5C 14.5 +5P 13 (delta portafoglio= 5x100x(+0.60-0.85-0.05)= -150)



Per l\'asset B (Banco Pop. Emilia R.) monto un bull put spread con l\'aggiunta di una call con strike calcolato in base alla volatilità storica su un periodo di 81 gg su 252 gg di borsa (6.29+48.18%= 9.32 quindi strike 9.2):

+3P 6.2 -3P 6.6 +3C 9.2 (delta portafoglio= 3x1000x(-0.42+0.53+0.00)= +330)



Il ratio 150/330= 0.45 rientra nella tolleranza del 20% del ratio teorico 1/2.46= 0.41.

Spero di non aver scritto qualche fesseria, ma comunque siamo qui per imparare e per confrontarci.
Che ne pensi, ci si può lavorare?

Alex

[Alex1]

Buona sera

Possibilmente mi potreste aiutare con queste riflessioni?

• Tra tutte le combinazioni con le caratteristiche simili, con che base aggiuntiva (volatilità, …)
  avete scelto proprio questa combinazione (domanda per Tiziano)?

• Poi non comprendo un cosa, ricercando le coppie a mercato chiuso, può essere che inverti la posizione dei Asset?

Grazie per le risposte
Alex

[Claudio61]

tiziano, approfitto per un altro chiarimento.

Se ho lanciato uno stock scanner con time frame orario, per avere una visione daily devo rilanciarlo con time frame giornaliero o c\'è una funzione che automaticamente lo trasforma/modifica ?

Lo devi rilanciare su TF Day

[Claudio61]

• Poi non comprendo un cosa, ricercando le coppie a mercato chiuso, può essere che inverti la posizione dei Asset?

[ATTACH=CONFIG]16964[/ATTACH]

Grazie per le risposte
Alex

L\'ordine degli asset è dato dall\'ordine dei titoli nella lista prima di lanciare lo scanner. Se nell\'elenco hai prima Buzzi poi Prysmian ti ritrovi la coppia Buzzi/Prysmian ..... se nell\' elenco hai prima Prysmian e poi Buzzi la coppia sarà Prysmian/Buzzi .

[bruno]

Lo devi rilanciare su TF Day

grazie grazie

[Apocalips]

Ciao Apo,

....Intanto decido di lavorare sulle opzioni con scadenza marzo 2015 >81gg a scadenza.


Alex

grazie Alex, il tuo impianto è buono, devi solo stare attento ad una cosa:

per la scelta della scadenza devi far riferimento all\' estimated bar to zero che nel nostro caso è di 110 giorni di mercato che equivalgono a 5 mesi e mezzo, per cui devi andare su scadenze superiori a 5 mesi, giugno 2015 va bene mentre con la tua scelta di marzo saresti troppo corto. Domani a mercati aperti ripeti tutta l\'analisi che hai fatto in modo da ragionare sui valori aggiornati delle superfici di volatilità .

Apo